株価指数先物【引け後】　-1σ回復ならトレンド転換を意識

大阪9月限
日経225先物　66320　+2260　（+3.52％）
TOPIX先物　4024.5　+115.0　（+2.94％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比2260円高の6万6320円で取引を終了。寄り付きは6万5100円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5110円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。買い一巡後に6万4310円まで上げ幅を縮める場面もみられたが、プラス圏をキープしたことで自律反発狙いのロングが強まり、前場中盤にかけて6万5750円まで上げ幅を広げた。

　前場終盤にかけては6万5100円～6万5400円辺りで推移していたが、ランチタイムでレンジを上抜くと、後場に入り6万6120円まで買われた。中盤にかけて6万5720円まで上げ幅を縮めた後は、終盤にかけてショートカバーを誘う形から上げ幅を広げ、引け間際には6万6370円まで買われる場面もみられた。

　米国市場で半導体株が買われた流れを引き継ぐ形となり、前週末にストップ安まで売られたキオクシアホールディングス<285A>[東証P]が反発して始まった。寄り付き直後に下げに転じたことで、先物市場でショートを誘う場面もあったが、その後の切り返しによってロングを後押しする格好となった。

　また、前日に4％あまり下げていた韓国KOSPI指数が上昇をみせたことも安心感につながったようだ。同指数は午前中に2％高程度で推移していたが、午後に入ると上昇率が4％を超える場面もみられ、前日の下落分を埋めたことも支援材料になったようだ。キオクシアホールディングスも後場に入ってストップ高に迫る上げをみせており、先物市場では先回り的なロングに向かわせた形だろう。

　日経225先物は75日移動平均線（6万3990円）が支持線として意識される形でのリバウンドにより、ボリンジャーバンドの-2σ（6万5260円）を上回って底堅さがみられた。後場は同バンドと-1σ（6万7210円）とのレンジが意識された。

　ただし、バンドが下向きで推移しているため、バンドに沿ったトレンドが続くようだと、いったん上値の重さがみられる局面ではショートが入りやすいだろう。週足では13週線（6万5980円）を上回ってきたため、同線を支持線とした+1σ（6万9340円）とのゾーンに戻してくるかを見極めたい。また、日足の-1σを捉えてくるようだと、いったんトレンド転換が意識されよう。

　NT倍率は先物中心限月で16.47倍（17日は16.38倍）に上昇した。一時16.29倍まで下げる場面もみられたが、その後は75日線（16.39倍）を挟んでの推移となった。東証プライムの8割近い銘柄が上昇しているなかではNTロングに振れにくい面もあったとみられる。ただ、午後に入り指数インパクトの大きい値がさハイテク株がリバウンドを強めたことで、NTショートの巻き戻しが入ったようだ。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万5887枚、ソシエテジェネラル証券が1万2430枚、バークレイズ証券が1万0051枚、野村証券が3119枚、JPモルガン証券が2937枚、モルガンMUFG証券が2690枚、サスケハナ・ホンコンが2429枚、インタラクティブ証券が1999枚、ドイツ証券が1733枚、ゴールドマン証券が1576枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万5987枚、バークレイズ証券が2万1431枚、ABNクリアリン証券が1万9395枚、モルガンMUFG証券が7648枚、JPモルガン証券が5674枚、ゴールドマン証券が3227枚、ドイツ証券が2455枚、野村証券が2212枚、ビーオブエー証券が1968枚、サスケハナ・ホンコンが1848枚だった。

株探ニュース

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