株価指数先物【引け後】　後場はロング解消に加えて短期的なショートを誘う

大阪9月限
日経225先物　66070　-250　（-0.37％）
TOPIX先物　4040.5　+16.0　（+0.39％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比250円安の6万6070円で取引を終了。寄り付きは6万7100円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7185円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。直後につけた6万7070円を安値にロングが優勢となり、6万7200円～6万7600円辺りで保ち合いを継続。前場中盤にかけて6万7670円まで買われる場面もみられた。

　買い一巡後は6万7200円辺りまで上げ幅を縮め、前場終盤に再びロングが強まったものの、6万7650円と中盤につけた高値を越えられなかった。そのため、前引けにかけてロング解消の流れが優勢になり、ランチタイムで6万7200円まで上げ幅を縮めた。後場に入り6万7000円を割り込むと、ロングの解消に加えて短期的なショートを誘う形となり、引け間際には6万6000円まで売られた。

　米国市場で半導体株が買われた流れを引き継ぎ、前場はキオクシアホールディングス<285A>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]、東京エレクトロン<8035>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]などが日経平均型を牽引。また、韓国KOSPI指数の上昇率が一時5％を超えていたことがショートを仕掛けにくくさせた。日経225先物はボリンジャーバンドの-1σ（6万6990円）を上回っての推移により、中心値の25日移動平均線（6万9030円）とのレンジが意識されていた。

　しかし、後場に入り-1σを割り込んだ。KOSPI指数が0.7％高と小幅な上昇にとどまったこともあり、東京市場ではキオクシアホールディングスはプラス圏をキープしたものの、東京エレクトロンやソフトバンクグループ、アドバンテストなどが下げに転じ、先回り的にショートが膨らんだようである。

　バンドは下向きで推移しており、-2σ（6万4640円）と-1σ（6万6750円）とのレンジが意識されそうだ。指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株の動向を見極めつつ、-1σ水準の突破を想定した、押し目待ち狙いのロング対応に向かわせそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で16.35倍（21日は16.47倍）に低下した。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の強い値動きにより一時16.70倍まで切り上げ、+1σ（16.66倍）を上回る場面もみられた。ただし、後場は半導体株が軟化したことでNTロングの巻き戻しに向かわせている。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万2053枚、ソシエテジェネラル証券が1万1001枚、バークレイズ証券が7711枚、サスケハナ・ホンコンが1987枚、JPモルガン証券が1918枚、野村証券が1405枚、モルガンMUFG証券が1398枚、インタラクティブ証券が1317枚、ゴールドマン証券が1184枚、三菱UFJ証券が1149枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万1187枚、バークレイズ証券が1万6433枚、ABNクリアリン証券が1万4007枚、JPモルガン証券が5365枚、モルガンMUFG証券が4262枚、ゴールドマン証券が2689枚、ビーオブエー証券が1880枚、野村証券が1600枚、サスケハナ・ホンコンが1572枚、UBS証券が1258枚だった。

株探ニュース

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