株価指数先物【引け後】　下向きで推移する-1σに上値を抑えられる

大阪9月限
日経225先物　63830　+110　（+0.17％）
TOPIX先物　3959.0　-27.5　（-0.68％）

　日経225先物（9月限）は前日比110円高の6万3830円で取引を終了。寄り付きは6万3520円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3270円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。開始直後にロングの動きが強まり、6万4180円とプラス圏を回復。その後は前場中盤にかけて軟化し、6万2730円まで下落幅を広げる場面もみられた。

　前場終盤にかけては6万3610円辺りまで持ち直し、ランチタイムで6万3220円まで下げたものの、後場開始後ほどなくしてプラス圏を回復し6万3960円まで買われた。買い一巡後は6万3600円～6万3850円辺りでの保ち合いが続いた。

　前週末に大きく上昇した半導体・AI関連株の一角には、利益確定に伴う売りが先行する形であり、日経平均型の重荷になった。もっとも、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]が寄り付き直後に下落したものの、その後はリバウンドをみせたことで、ショートを仕掛けにくくさせた。東京エレクトロン<8035>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]は終日軟調だったが、ファーストリテイリング<9983>[東証P]やソフトバンクグループ<9984>[東証P]が支えている。

　また、トランプ米大統領がイランに対する攻撃停止に同意すると自身のSNSに投稿したことを受けて、WTI原油先物価格が一時1バレル＝78ドル台に下落したことが押し目待ち狙いのロングに向かわせた。

　日経225先物は下向きで推移するボリンジャーバンドの-1σ（6万4130円）に接近する局面では、戻り待ち狙いのショートが入りやすく、-2σ（6万1510円）とのレンジ内での推移は続きそうである。-1σ水準を狙ったロングは意識され、同バンドを上抜けたとしても、75日移動平均線（6万5090円）接近ではショートが警戒されそうだ。

　週足では-1σ（6万3330円）での攻防をみせており、-2σ（6万0430円）と中心値となる13週線（6万6210円）とのゾーンとなる。-1σ水準では強弱感が対立しやすいだろうが、同バンドを下回る局面では押し目狙いのロング対応とみておきたい。

　NT倍率は先物中心限月で16.12倍（31日は15.98倍）に上昇した。抵抗線として機能していた-1σ（16.02倍）を上回ってきたことで、NTロングでのスプレッド狙いに向かわせやすい。また、日米協調介入によって円相場が1ドル＝156円台へと円高に振れるなかで、自動車株などの下げが目立っており、NTロングに振れやすいだろう。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万4760枚、バークレイズ証券が1万3098枚、ソシエテジェネラル証券が1万2848枚、JPモルガン証券が5377枚、サスケハナ・ホンコンが2654枚、ビーオブエー証券が1766枚、BNPパリバ証券が1522枚、SBI証券が1251枚、ゴールドマン証券が1246枚、三菱UFJ証券が1222枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が3万3494枚、ABNクリアリン証券が2万6693枚、バークレイズ証券が2万6381枚、JPモルガン証券が1万0600枚、ゴールドマン証券が7927枚、モルガンMUFG証券が6864枚、BNPパリバ証券が4765枚、シティグループ証券が4206枚、野村証券が3400枚、サスケハナ・ホンコンが2768枚だった。

株探ニュース

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