株価指数先物【引け後】　下向きで推移する-2σを挟んでの値動き

大阪12月限
日経225先物　63350　-610　（-0.95％）
TOPIX先物　4037.5　+30.0　（+0.74％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（12月限）は前日比610円安の6万3350円で取引を終了。寄り付きは6万3000円と、シカゴ日経平均先物物の清算値（6万4535円）を大きく下回る形で売り先行で始まった。下へのバイアスが強まり、現物の寄り付き後ほどなくして6万2530円まで下落幅を広げた。売り一巡後は前場終盤にかけてショートカバーが入る形で下げ渋り、前引け直後に6万3400円台を回復し、後場の開始時には6万3450円をつけた。その後は6万3100円から6万3300円辺りで保ち合い、終盤にかけてレンジを上抜けて一時6万3520円まで下げ幅を縮めた。

　朝方はネガティブ要因が集中した。イランと湾岸諸国が14日に予定していた外相会合について延期と報じられたほか、サウジアラビア政府は東西パイプラインの操業を予防措置として一時停止したと伝えられた。さらに、米オープンAIのサム・アルトマンCEO（最高経営責任者）がIPOについて「2026年は行わない」と述べたと報じられた。

　オープンAIに出資するソフトバンクグループ<9984>[東証P]が急落したほか、アドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]など、指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株が売られたことが日経平均型の重荷になった。日経平均株価が朝方に9月限のSQ値（6万3039.49円）を割り込んだことも、ショートを誘う形になったようである。

　ただ、売り一巡後はボリンジャーバンドの-2σ（6万3160円）を上回っての推移が目立っていたこともあり、積極的にショートを仕掛けてくる動きは限られていたとみられる。バンドは下向きで推移し、ナイトセッションで-2σは6万2840円まで下がってくる。同バンドでの底堅さが意識されるようだと、6万4320円辺りに下がってきた-1σとのレンジになりそうだ。

　しかし、一目均衡表では雲下限を明確に下放れつつある。遅行スパンが実線を割り込む形で下方シグナルを発生してきたことで、目先的には7月29日につけた6万0410円とのボトム形成が意識されてくる展開は警戒しておきたい。

　NT倍率は先物中心限月で15.69倍（11日は15.96倍）に低下した。25日移動平均線（16.09倍）に上値を抑えられる形での調整をみせており、これまで支持線として機能していた200日線（15.66倍）を捉えている。一時15.59倍まで低下した後は200日線を上回って推移しており、値がさの半導体やAI関連株にらみとはなるものの、いったんは200日線からのNTショートを巻き戻す動きが意識されそうだ。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が9452枚、ソシエテジェネラル証券が9252枚、バークレイズ証券が4170枚、JPモルガン証券が2118枚、サスケハナ・ホンコンが2088枚、モルガンMUFG証券が1627枚、ゴールドマン証券が1559枚、ビーオブエー証券が974枚、三菱UFJ証券が876枚、SBI証券が830枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万5372枚、バークレイズ証券が1万4390枚、ABNクリアリン証券が1万3136枚、JPモルガン証券が4985枚、モルガンMUFG証券が3348枚、ゴールドマン証券が2802枚、サスケハナ・ホンコンが1450枚、野村証券が1291枚、シティグループ証券が1037枚、ビーオブ－証券が872枚だった。

株探ニュース

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