株価指数先物【引け後】　-1σ突破を想定した押し目狙いのロング対応に

大阪12月限
日経225先物　60390　+1420（+2.40％）
TOPIX先物　3890.5　+58.5（+1.52％）

　日経225先物（12月限）は前日比1420円高の6万0390円で取引を終了。寄り付きは6万0800円とシカゴ日経平均先物（6万0935円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。寄り付き直後に6万0980円まで買われた後は、利食いに伴うロング解消とみられる売りが入り、前場中盤にかけて6万0220円まで上げ幅を縮めた。前場終盤にかけては再びロング優勢の流れとなり、6万0650円まで買われた。

　ランチタイムにはロング解消に加え、仕掛け的なショートとみられる動きが強まり、現物市場の後場の取引開始直後には5万9930円と、6万円を割り込む場面もみられた。しかし、終盤にかけてロング優勢の流れが強まると、ショートカバーを誘って6万0830円まで上昇。引け間際に上げ幅を縮めたものの、6万円台を回復して終えている。

　日経225先物はボリンジャーバンドの-1σ（6万1240円）水準を一気に捉えることはできなかった。積極的な上値追いのロングは手控えられたとみられるが、一方で現物市場の後場の取引開始直後に6万円を割り込んだものの、下方向のバイアスは強まらなかった。その後は6万円を上回って推移しており、一時的に下回った52週移動平均線（6万0020円）を回復したことで、同線が支持線として意識された。週足の-1σ（6万1570円）が射程に入ってくることで、押し目狙いのロング対応に向かわせたようだ。

　また、ナイトセッションでは日足の-1σが6万0930円辺りに下がってきている。6万円処での底固めから、6万1000円辺りでの攻防をみせてくるようだと、下向きで推移するボリンジャーバンドの収れんが進み、値動きの煮詰まり感が意識される可能性もあるだろう。

　なお、取引終了後に上期（4～9月）決算を発表したソフトバンクグループ<9984>[東証P]は、最終損益が赤字に転落したことが嫌気され、PTS（私設取引）で5％近く下落して推移している。米国市場でのADR（米預託証券）のネガティブ反応が限定的にとどまれば、材料出尽くしによるアク抜け期待からのロングを誘う可能性もありそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で15.52倍（9日は15.38倍）に上昇した。米国市場で半導体株やAI（人工知能）関連株の多くが上昇した流れを受けて、15.65倍まで上昇する場面もみられた。しかし、指数インパクトの大きいアドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]などは買い先行ながら、寄り付き後は膠着感が強まっており、NT倍率は前日比で上昇しているものの、朝方の高値からはNTショート方向に振れる形になった。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万2960枚、ソシエテジェネラル証券が1万1955枚、バークレイズ証券が6596枚、サスケハナ・ホンコンが2823枚、野村証券が1784枚、モルガンMUFG証券が1709枚、ゴールドマン証券が1638枚、楽天証券が1187枚、シティグループ証券が1186枚、JPモルガン証券が1166枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万5451枚、ABNクリアリン証券が2万3631枚、バークレイズ証券が2万1129枚、ゴールドマン証券が7831枚、モルガンMUFG証券が6805枚、JPモルガン証券が5143枚、BNPパリバ証券が3530枚、UBS証券が3108枚、サスケハナ・ホンコン3002枚、シティグループ証券が2963枚だった。

株探ニュース

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