株価指数先物【引け後】　ボリン+2σの切り上がりで、ショートカバーが入りやすい需給状況

日経225先物　33600　+150　（+0.44％）
TOPIX先物　2395.5　+24.5　（+1.03％）

　日経225先物（12月限）は前日比150円高の3万3600円で取引を終了。寄り付きは3万3380円とシカゴ日経平均先物清算値（3万3405円）にサヤ寄せする格好から、利食い優勢で始まった。その後、3万3260円とナイトセッションで付けた安値水準まで軟化したが、オプション権利行使価格の3万3250円処では売り込みづらく、前場中盤にかけてリバウンドを見せており、3万3500円を回復する場面も見られた。その後はこう着感の強い相場展開のなか、前場終盤に3万3390円まで軟化した。ただし、後場に入り再び3万3500円を回復し、同水準で上値の重さは意識されていたものの、終盤にかけてショートカバーが入り、一時3万3610円まで上げ幅を広げた。

　日経225先物は、利食い優勢のなかナイトセッションで付けた安値水準に接近したものの、下へのバイアスは強まらず、膠着ながらも底堅い値動きを見せた。その後、3万3500円処で上値を抑えられていたが、終盤にかけて短期筋のショートカバーに向かわせたようだ。アプライドマテリアルズが時間外取引で急落したことで、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]やアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]が弱含む場面もあったが、いずれもプラスで終えており、ショートを仕掛けづらい需給状況であることがうかがえた。

　日経225先物はボリンジャーバンドの+2σに沿ったトレンドを形成しているが、+2σは3万3820円に切り上がってきた。25日移動平均線と75日線とのゴールデンクロスが接近しており、11月に入ってからの強いトレンドによって移動平均線とともにバンドの切り上がりも強まってくる。過熱感が強まりづらいなかでの上昇基調であり、断続的なショートカバーが入りやすい需給状況だろう。

　6月の年初来高値3万3710円は通過点となりやすく、節目の3万4000円が射程に入ってくることになりそうだ。なお、NT倍率は先物中心限月で14.02倍に低下し、支持線として意識されていた200日線を下回ってきた。アプライドマテリアルズの影響があるほか、米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイが、円債で1220億円を調達したと伝わり、バリュー株にシフトした面もあったとみられる。

　手口面では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万4070枚、ソシエテジェネラル証券が1万4425枚、サスケハナ・ホンコンが5246枚、バークレイズ証券が3651枚、日産証券が2873枚、SBI証券が5726枚、野村証券が2703枚、JPモルガン証券が4261枚、松井証券が989枚、ゴールドマン証券が946枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万5831枚、ソシエテジェネラル証券が1万9091枚、日産証券が9499枚、JPモルガン証券が6614枚、バークレイズ証券が4776枚、サスケハナ・ホンコンが4332枚、ゴールドマン証券が6385枚、野村証券が6695枚、モルガンMUFG証券が3550枚、ビーオブエー証券が2639枚だった。

株探ニュース

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