株価指数先物【引け後】　NTロングによるスプレッド狙いの動きも入る

大阪6月限
日経225先物　59340　+440　（+0.74％）
TOPIX先物　3773.5　-12.0　（-0.31％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比440円高の5万9340円で取引を終了。寄り付きは5万9270円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9265円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた5万9100円を安値にロング優勢となり、前場終盤にかけて5万9700円まで上げ幅を広げた。ランチタイムで5万9500円に上げ幅を縮めた後は、後場中盤にかけて再び5万9700円台に乗せた。ただ、前場の高値は超えられず、終盤にかけては持ち高調整に伴うロングの解消が入る形で上げ幅を縮めている。

　指数インパクトの大きい値がさハイテク株を中心に買われる形で、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]と東京エレクトロン<8035>[東証P]、フジクラ<5803>［東証P］の3銘柄で日経平均株価を553円ほど押し上げており、ロング優勢の展開だった。

　イラン情勢を巡る不透明感により積極的なロングは手控えられるものの、日経平均型のインデックスに絡んだ資金が断続的に入っている模様で、ショートカバーを誘う形にもつながっている。一方で、東証プライムの騰落銘柄は値下がり数が全体の6割を超えており、TOPIX（東証株価指数）は小幅に反落となっている。

　日経225先物は後場に入り持ち高調整により上げ幅を縮めたものの、5万9000円を上回って推移していることで、ショートを仕掛けにくくさせている。急ピッチの上昇で2月下旬以来の高値を更新した後も高値圏で底堅さをみせていることで、押し目待ち狙いのロングが入りやすい需給状況だろう。

　ボリンジャーバンドの+1σ（5万7950円）と+2σ（6万0730円）とのレンジ内での推移をみせており、オプション権利行使価格の5万9000円を中心とした上下の権利行使価格となる、5万8000円から6万円のゾーンを想定しておきたい。
　
　NT倍率は先物中心限月で15.72倍（20日は15.55倍）に上昇した。一時15.76倍まで切り上げ、昨年11月4日につけた15.79倍に接近してきた。半導体やAI（人工知能）関連株への物色が強まる一方で、自動車や銀行などの弱さが目立っていたことで、NTロングに振れやすかった。昨年11月高値到達で、いったんリバランスが入りやすいと考えられる。ただ、明確に上抜けてくるようだと、NTロングへのバイアスが一段と強まる展開もありそうだ。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が8890枚、ソシエテジェネラル証券が6999枚、バークレイズ証券が3198枚、ゴールドマン証券が2008枚、サスケハナ・ホンコンが1762枚、みずほ証券が999枚、モルガンMUFG証券が987枚、ビーオブエー証券が876枚、JPモルガン証券が797枚、野村証券が734枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万3352枚、ABNクリアリン証券が9696枚、バークレイズ証券が8785枚、JPモルガン証券が5644枚、ゴールドマン証券が3264枚、モルガンMUFG証券が2446枚、ビーオブエー証券が2301枚、野村証券が1926枚、シティグループ証券が1735枚、サスケハナ・ホンコンが1662枚だった。

株探ニュース

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