株価指数先物【引け後】　TOPIX型への巻き戻しの流れが強まる

大阪6月限
日経225先物　60020　-220　（-0.36％）
TOPIX先物　3778.0　+46.0　（+1.23％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比220円安の6万0020円で取引を終了。寄り付きは6万0440円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万0220円）を上回る形で、買いが先行した。現物の寄り付き時に6万0520円まで上げ幅を広げたが、前場中盤にかけて6万0150円と下落に転じる場面もみられた。その後は6万0200円～6万0400円処での底堅さは意識されていたが、ランチタイムではレンジ下限での攻防をみせ、後場に入りこれを下抜く形となった。

　6万円辺りで下げ渋る動きもみられたが、祝日を控えてリバランスが強まりやすく、終盤にかけて5万9770円まで下落幅を広げた。ただ、引け間際にショートカバーとみられる動きにより下げ幅を縮め、6万円台をキープして終えた。

　ソフトバンクグループ<9984>［東証P］とアドバンテスト<6857>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］の3社で日経平均株価を1080円余り押し下げる形になった。日銀は金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めたが、利上げを提案した審議委員が前回の1人から3人に増えた。追加利上げへの思惑が強まり、リバランスのきっかけになったとの見方があった。後場に入りTOPIX型の巻き戻しの流れが強まったことで、東証プライムの8割超の銘柄が上昇した。

　日経225先物はボリンジャーバンドの+1σ（5万9270円）と+2σ（6万2240円）とのレンジ内での推移を継続。6万円を割り込み+1σに接近する局面では、押し目待ち狙いのロング対応に向かわせよう。同バンドを明確に下抜けてくると、リバランスの動きが強まる可能性はありそうだ。また、週足では+1σ（5万8700円）と+2σ（6万1260円）でのゾーンになるため、5万9000円割れを想定した短期的なショートが入りやすいだろう。

　NT倍率は先物中心限月で15.88倍（27日は16.14倍）に低下した。前述した指数インパクトの大きい3銘柄が日経平均型を押し下げた一方、東証プライムの8割超の銘柄が上昇するなかでNTショートに振れ、+1σ（15.73倍）に接近してきた。切り上がる+2σ（16.27倍）に沿ったトレンドを形成していたが、16.00倍乗せでいったんリバランスが入りやすいタイミングだった。目先的には+1σ水準までのNTショートは意識されそうだ。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万0316枚、ソシエテジェネラル証券が6455枚、バークレイズ証券が4780枚、サスケハナ・ホンコンが2338枚、野村証券が2100枚、モルガンMUFG証券が2084枚、ゴールドマン証券が1109枚、SBI証券が941枚、日産証券が857枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万1059枚、ABNクリアリン証券が1万8554枚、バークレイズ証券が1万2900枚、JPモルガン証券が7560枚、モルガンMUFG証券が5702枚、ゴールドマン証券が4199枚、野村証券が2795枚、ビーオブエー証券が2741枚、サスケハナ・ホンコンが2736枚、シティグループ証券が2182枚だった。





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