株価指数先物【引け後】　6％を超す上昇で+2σを捉える

大阪6月限
日経225先物　63130　+3710　（+6.24％）
TOPIX先物　3847.0　+126.0　（+3.38％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比3710円高の6万3130円で取引を終了。寄り付きは6万1910円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2110円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。直後につけた6万1740円を安値に上へのバイアスが強まり、前場終盤にかけて6万3010円まで上げ幅を広げた。ランチタイムで6万2790円まで上げ幅を縮めたが、後場は6万2900円を挟んで底堅さがみられるなか、中盤にかけて再び上へのバイアスが強まり、6万3270円まで買われる場面もあった。

　日経225先物は開始直後に若干利食いの動きもあったが、その後は6万2000円～6万2100円辺りでの保ち合いを経て、前場中盤辺りから上昇基調を強めた。6万3000円台に乗せ、ボリンジャーバンドの+2σ（6万3360円）に接近したことで、利益確定に伴うロングの解消が入る場面もあったが、押し目待ちの買い意欲は強く、後場中盤にかけて一段高となった。

　また、東証プライムの75％の銘柄が上昇。指数インパクトの大きいソフトバンクグループ<9984>［東証P］がストップ高で日経平均株価を800円超押し上げたほか、アドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］、ファーストリテイリング<9983>［東証P］、イビデン<4062>［東証P］の5銘柄で日経平均株価を2100円超押し上げている。指数インパクトの大きい値がさ株が終日強い値動きをみせたことで、押し目狙いのロング対応に向かわせる形だった。

　日経225先物は6％を超える上昇で+2σを捉えたほか、週足では+2σ（6万2790円）を上回ってきた。明日は日経225先物・オプションの5月限のSQ（特別清算指数）算出日となるが、本日の大幅上昇でヘッジ対応のリバランスの動きは一巡したとみられるため、SQ通過後は利益確定に伴うロングの解消が入りやすいだろう。

　今週末から来週末にかけて決算発表がピークを迎えるため、業績面での動きを見極めたいところである。ストップ高をつけたソフトバンクグループの決算発表が来週予定されていることもあり、利益確定の売りが強まる局面では先物市場でショートを誘う可能性がありそうだ。そのほか、来週は米国とイランとの戦闘終結に向けた協議がパキスタンで始まる可能性も報じられており、強弱感が対立する展開も意識しておきたい。

　NT倍率は先物中心限月で16.41倍（1日は15.96倍）に上昇した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の影響が大きく、+2σ（16.52倍）が射程に入っている。+2σを捉えてくる場面ではリバランスが入る可能性はあるものの、バンドが上向きで推移しているため、NTショートへの転換は見極めが必要である。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万8213枚、ソシエテジェネラル証券が1万2458枚、バークレイズ証券が9676枚、サスケハナ・ホンコンが3518枚、野村証券が2665枚、ゴールドマン証券が2399枚、モルガンMUFG証券が2240枚、みずほ証券が1512枚、ドイツ証券が1496枚、SBI証券が1373枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万7696枚、バークレイズ証券が2万1563枚、ABNクリアリン証券が1万9716枚、JPモルガン証券が8438枚、ゴールドマン証券が8321枚、モルガンMUFG証券が7738枚、サスケハナ・ホンコンが3994枚、ビーオブエー証券が3603枚、BNPパリバ証券が3199枚、シティグループ証券が1634枚だった。





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