株価指数先物【引け後】　イラン情勢を巡る報道で仕掛け的なショートが強まる

大阪6月限
日経225先物　64560　-460　（-0.70％）
TOPIX先物　3894.0　-21.5　（-0.54％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比460円安の6万4560円で取引を終了。寄り付きは6万4960円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5195円）を下回る形で売りが先行した。その後はロング解消の流れにより、6万4500円まで下落幅を広げた。ただ、下へのバイアスは強まらず、前場中盤にかけてロング優勢の展開からプラス圏を回復すると6万5190円まで買われた。その後は前場終盤にかけて6万4800円～6万5150円辺りで推移。しかし、後場に入りレンジを下抜けると、一気に6万3910円まで急落。終盤にかけてはショートカバーにより下落幅を縮めるなど荒い値動きとなった。

　ソフトバンクグループ<9984>[東証P]が売り先行で始まったことで、先回り的にロングの解消が強まり、6万5000円を割り込んで始まった。6万4500円まで売られた後は、6万5000円を挟んで底堅さが意識されていたが、後場に入りイラン革命防衛隊が米空軍基地を攻撃したと報じられると、一気にショートを仕掛ける動きが強まった。短期的なショートを誘う形のなか、終盤にかけてカバーが入る形で下落幅を縮める展開となった。

　日経225先物は一時6万3910円まで売られたが、ボリンジャーバンドの+1σ（6万3680円）が支持線として意識される形だった。+2σ（6万5710円）とのレンジ内であり、結果的に過熱を冷ます動きにつながったようである。イラン情勢を巡る報道には注意する必要はあるが、上向きで推移する+1σと+2σとのレンジを継続しているため、短期的にショートが強まる局面では、その後のカバー狙いのスタンスに向かわせそうだ。

　ナイトセッションで+1σが6万3910円、+2σは6万5950円に上昇しているため、オプション権利行使価格の6万4000円から6万6000円辺りのレンジを想定する。

　NT倍率は先物中心限月で16.57倍（27日は16.60倍）に低下した。16.66倍まで上昇する場面もみられたが、アドバンテスト<6857>[東証P]やソフトバンクグループが日経平均型の重荷になるなか、NTロングを巻き戻す形でリバランスが入った。上昇する場面では、+2σ（16.67倍）に上値を抑えられていた。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万3220枚、ソシエテジェネラル証券が1万1176枚、バークレイズ証券が5231枚、サスケハナ・ホンコンが2064枚、JPモルガン証券が1537枚、BNPパリバ証券が1353枚、ゴールドマン証券が1280枚、三菱UFJ証券が1066枚、SBI証券が971枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万8691枚、ABNクリアリン証券が1万7649枚、バークレイズ証券が1万5139枚、ゴールドマン証券が6844枚、JPモルガン証券が4468枚、モルガンMUFG証券が3772枚、野村証券が2989枚、サスケハナ・ホンコンが2156枚、ビーオブエー証券が1475枚、シティグループ証券が1374枚だった。

株探ニュース

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