株価指数先物【引け後】　半導体やAI関連株にらみの展開

大阪6月限
日経225先物　66750　-330　（-0.49％）
TOPIX先物　3924.0　-14.5　（-0.36％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比330円安の6万6750円で取引を終了。寄り付きは6万7070円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7300円）から下放れる形で、売りが先行した。寄り付き直後に6万7220円まで切り返す場面もみられたがロングは続かず、その後は下へのバイアスが強まった。

　前場中盤にかけて6万6000円まで売られた後に6万6400円辺りまで下げ渋る場面もあったが、ロングの解消が強まるなかで後場の取引開始時には6万5580円まで下落幅を広げている。ただ、売り一巡後はショートカバーとみられる動きが優勢となり、終盤にかけて6万6750円まで下げ幅を縮めた。

　米国とイランの交渉が停滞し、原油先物の上昇が重荷になったようだ。また、買い先行で始まったソフトバンクグループ<9984>[東証P]が下げに転じるなかで前場終盤にかけてショートを誘う形になった。しかし、同社は売り一巡後に下げ渋る動きをみせており、後場半ば辺りにプラス圏を回復したことで、先物市場でショートカバーに向かわせている。

　ソフトバンクグループのほか、アドバンテスト<6857>[東証P]やキオクシアホールディングス<285A>[東証P]、東京エレクトロン<8035>[東証P]などの指数インパクトが大きく、現物の動向に先物市場が振らされている状況であろう。引き続き半導体やAI（人工知能）関連株をにらみながらの展開が続くことになりそうだ。

　日経225先物はボリンジャーバンドの+1σ（6万4950円）と+2σ（6万7360円）とのレンジを継続している。バンドが切り上がりを続けているため、ナイトセッションで+1σは6万5290円、+2σが6万7730円辺りに上昇してくるため、オプション権利行使価格の6万5500円から6万7500円辺りのレンジを想定。+1σに接近する局面では、押し目狙いのロング対応とみておきたい。

　NT倍率は先物中心限月で17.01倍（1日は17.03倍）に低下した。朝方に一時17.17倍まで切り上がり、+3σ（17.29倍）に接近する場面もあった。その後はリバランスの動きが強まり、16.89倍まで低下したが、+2σ（16.95倍）を割り込んできたことで、NTロングを組成する動きも意識された。半導体やAI関連株に資金が傾いているため、NTロングに振れやすい需給状況である。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6758枚、ソシエテジェネラル証券が1万5393枚、バークレイズ証券が4791枚、モルガンMUFG証券が3955枚、サスケハナ・ホンコンが2916枚、JPモルガン証券が1985枚、ビーオブエー証券が1878枚、野村証券が1691枚、SBI証券が1585枚、ゴールドマン証券が1107枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万1822枚、ABNクリアリン証券が1万8862枚、バークレイズ証券が1万3564枚、モルガンMUFG証券が4132枚、JPモルガン証券が3896枚、ゴールドマン証券が2618枚、サスケハナ・ホンコンが2099枚、ビーオブエー証券が1864枚、野村証券が1823枚、シティグループ証券が1794枚だった。

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