株価指数先物【引け後】　半導体株の不安定な値動きでNTショートでのスプレッド狙いに

大阪9月限
日経225先物　66150　-300　（-0.45％）
TOPIX先物　4177.0　+11.0　（+0.26％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は、前日比300円安の6万6150円で取引を終了。寄り付きは6万5850円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5890円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。現物の寄り付き時には6万5580円まで下落幅を広げている。ただ、売り一巡後は前場中盤にかけてショートカバーとみられる動きが入り、6万6430円まで下落幅を縮めた。

　前場終盤にかけて6万6010円まで下げる場面もみられたが、ランチタイムで持ち直すと後場は6万6150円～6万6400円辺りで保ち合いを継続。終盤にかけてレンジを上抜け、6万6560円と前場につけた高値を突破しプラス圏を回復した。ただ、同水準をキープできず、引け間際には持ち高調整に伴うロング解消により軟化して終えた。

　31日の米国市場は、地政学リスクの高まりから売り優勢となったが、エヌビディアなど半導体の一角が買われていた。ただ、この流れは波及せず、アドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]が売り先行で始まったことで、朝方は仕掛け的なショートを誘った。その後、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]やキオクシアホールディングス<285A>[東証P]がプラス圏を回復するなかで、前場中盤にかけてショートカバーを誘ったようである。

　25日移動平均線（6万5800円）を下抜く局面では、押し目待ち狙いのロングに向かわせていた。後場は6万6000円を上回って底堅さが意識されるなか、下落して始まった韓国KOSPI指数が上昇に転じたことも手掛かり材料になったとみられ、後場終盤にかけて6万6560円まで切り返した。ただ、75日線（6万6680円）を捉える勢いはなく、引けにかけてのロング解消に向かわせた格好だろう。

　引き続き25日線と75日線とのレンジが意識され、このレンジをブレイクしてくると、上はボリンジャーバンドの+1σ（6万7680円）、下は-1σ（6万4170円）が射程に入る。また、一目均衡表では雲の下限と上限がクロスする（ねじれ）が起きる。6万6670円辺りを突破してくるとシグナルが好転する。一方で、ねじれの局面で雲を突破できないと、下向きで推移する雲下限に沿った調整が意識されて、ショートを誘う形になりそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で15.83倍（8月31日は15.95倍）に低下した。朝方に15.95倍をつける場面もみられたが、指数インパクトの大きい半導体株の下落影響からNTショートに振れている。再びボリンジャーバンドの-1σ（15.87倍）を割り込んできたことで、-2σと200日線が位置する15.62倍辺りが意識されそうである。NTショートでのスプレッド狙いに向かわせやすいだろう。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が6254枚、ソシエテジェネラル証券が5797枚、バークレイズ証券が3662枚、サスケハナ・ホンコンが1290株、ゴールドマン証券が1099枚、SBI証券が851枚、日産証券が724枚、野村証券が709枚、JPモルガン証券が666枚、ビーオブエー証券が661枚だった。

　TOPIX先物はバークレイズ証券が1万7983枚、ソシエテジェネラル証券が1万7353枚、ABNクリアリン証券が1万4586枚、JPモルガン証券が5010枚、モルガンMUFG証券が4112枚、ゴールドマン証券が3463枚、シティグループ証券が2467枚、サスケハナ・ホンコンが2094枚、ビーオブエー証券が1446枚、野村証券が1330枚だった。

株探ニュース

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