株価指数先物【引け後】　金利上昇を背景に戻り待ち狙いのショートを誘う

大阪9月限
日経225先物　64350　-1800　（-2.72％）
TOPIX先物　4084.0　-93.0　（-2.22％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比1800円安の6万4350円で取引を終了。寄り付きは6万4780円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万4870円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。現物の寄り付き時につけた6万4930円を高値に下へのバイアスが強まり、ほどなくして6万4470円まで下落。その後は6万4500円～6万4600円辺りで保ち合いが続いたが、前場中盤にかけてショートが強まり、6万4240円まで下落幅を広げた。

　前場終盤にかけてショートカバーも入り、前引け間際に6万4580円まで下げ渋る動きとなったが、後場に入り6万4220円と前場につけた安値を下回った。終盤にかけて6万4520円まで買い戻されたものの、スキャルピング中心のトレードであり、ショートカバーの一巡後は引けにかけて売り直されている。

　原油高と金利上昇が嫌気され、東京エレクトロン<8035>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]が売り気配から始まるなど、指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株の弱い値動きが重荷になった。朝方の売り一巡後は6万4500円辺りで下げ渋る動きもみられたが、日銀の高田創審議委員による追加利上げに前向きな発言が伝わったことがトリガーとなり、ショートを仕掛ける動きによって6万4240円まで下げた。後場に入っても韓国KOSPI指数の下落率が4％を超える場面もあり、短期的なショートを促す形になったようだ。

　支持線として意識されていた25日移動平均線（6万5880円）を明確に下抜けたことで、ボリンジャーバンドの-1σ（6万4100円）に接近。同バンドを割り込んでくると、-2σ（6万2620円）が射程に入ってくることで、戻り待ち狙いのショートに向かわせやすい。一方、週足の-1σ（6万4440円）まで下げてきたことで、まずは同水準での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのロングも入りやすいと考えられる。

　ただ、これまでの-1σと13週線（6万9910円）とのゾーンを割り込んでくると、26週線（6万3060円）や-2σ（6万1960円）が射程に入ってくるだろう。

　NT倍率は先物中心限月で15.75倍（1日は15.83倍）に低下した。一時15.67倍まで下げており、200日線（15.63倍）に接近してきた。7月下旬の調整局面で支持線として機能していた200日線まで低下してきたことで、いったんはリバランスが意識されやすい。本日はTOPIX型も売られる全面安商状であり、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]辺りが底堅い値動きをみせてくると、NTショートの巻き戻しを誘うタイミングになる可能性はありそうだ。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万2640枚、ソシエテジェネラル証券が1万0745枚、バークレイズ証券が4649枚、モルガンMUFG証券が4200枚、ゴールドマン証券が3087枚、サスケハナ・ホンコンが2450株、野村証券が2311枚、みずほ証券が1536枚、JPモルガン証券が1513枚、ビーオブエー証券が1305枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万0700枚、ABNクリアリン証券が1万7696枚、バークレイズ証券が1万5204枚、JPモルガン証券が6824枚、ゴールドマン証券が5924枚、モルガンMUFG証券が3381枚、UBS証券が2008枚、野村証券が1767枚、ビーオブエー証券が1704枚、サスケハナ・ホンコンが1594枚だった。

株探ニュース

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