株価指数先物【引け後】 半導体株への資金集中による+3σ到達でいったんリバランスも
大阪12月限 日経225先物 69010 +1860 （+2.76％） TOPIX先物 4137.0 +11.5 （+0.27％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（12月限）は前日比1860円高の6万9010円で取引を終了。寄り付きは6万7340円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7115円）にサヤ寄せすることなく、買い先行で始まった。現物の寄り付き直前に6万7190円まで上げ幅を縮めたが、その後はロング優勢となり、前場中盤にかけてボリンジャーバンドの+2σ（6万7860円）を上抜くと、前引けにかけて上へのバイアスが一段と強まり、6万8600円と+3σ（6万9150円）を射程に入れた。ランチタイムで6万8700円まで買われ、後場に入っても勢いは弱まらず、引けにかけて6万9240円まで上げ幅を広げて+3σを上回る場面もみられた。 マイクロン・テクノロジーの予想を上回る好決算と業績見通しを受けて、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]、東京エレクトロン<8035>[東証P]など指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株が大きく買われ、日経平均型を押し上げた。 日経225先物は+3σを捉えてきたことで、過熱感が警戒されやすいところである。ただし、バンドが拡大傾向をみせていることで、上向きで推移する+2σに沿った上昇が意識されやすい。+2σはナイトセッションで6万8250円まで切り上がっている。利益確定に伴うロングの解消が入ったとしても、同バンドが支持線として機能するようだと押し目待ち狙いのロング対応に向かわせよう。 また、週足では+1σ（6万7480円）を突破し、+2σ（6万9190円）を上回る場面もみられた。オーバーシュート気味に+3σ（7万0890円）が意識されてくるものの、+2σを上抜いてくる局面では戻り待ち狙いのショートに振れやすくなりそうだ。ただし、連日の大幅な上昇によってレバレッジ型ETFのヘッジ対応の動きなども入りやすく、過熱感からの積極的なショートは控えめになろう。 一目均衡表では6万7040円辺りで推移している雲上限を明確に上抜いてきた。遅行スパンは8月半ばの戻り高値水準を通過した後に実線を突破し、上方シグナルを発生させている。週足のパラボリックは6万7430円辺りのSAR値にタッチしたことで陽転シグナルが発生。SAR値が6万0580円に下がったことで、これにタッチする形での陰転シグナル発生を警戒するリスクは相当低い。 急ピッチの上昇に対する反動安を想定しつつも、+2σ水準では押し目狙いのスタンスに向かわせ、+1σと+3σが位置するオプション権利行使価格の6万6875円から6万9500円辺りのレンジを想定する。 NT倍率は先物中心限月で16.68倍（30日は16.27倍）に上昇した。+2σ（16.43倍）と75日移動平均線（16.46倍）を上抜き、+3σ（16.65倍）を上回ってきた。一時16.71倍まで上昇するなど、半導体株に資金が集中するなかでNTロングでのスプレッド狙いに向かわせた。+3σまでの上昇を経ていったんはNTロングを巻き戻すリバランスの動きを想定しておきたいが、トレンドとしてはNTロングに振れやすく、押し目ではNTロングの組成に向かわせよう。 手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万4358枚、ソシエテジェネラル証券が1万2272枚、バークレイズ証券が5766枚、サスケハナ・ホンコンが2964枚、ゴールドマン証券が2610枚、三菱UFJ証券が2521枚、BNPパリバ証券が1997枚、野村証券が1973枚、モルガンMUFG証券が1965枚、JPモルガン証券が1550枚だった。 TOPIX先物はABNクリアリン証券が2万2308枚、ソシエテジェネラル証券が1万9103枚、バークレイズ証券が1万4879枚、JPモルガン証券が5233枚、ゴールドマン証券が4917枚、モルガンMUFG証券が4688枚、シティグループ証券が3700枚、サスケハナ・ホンコンが3129枚、ビーオブエー証券が1659枚、野村証券が1470枚だった。 株探ニュース
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