株価指数先物【引け後】　ショートカバーで下げ幅を縮め、週足の-2σを回復

大阪12月限
日経225先物　62910　-290（-0.45％）
TOPIX先物　3970.0　-43.5（-1.08％）

　日経225先物（12月限）は前日比290円安の6万2910円で取引を終了。寄り付きは6万2200円と、シカゴ日経平均先物（6万2680円）を下回る形で売りが先行した。現物市場の寄り付き後に6万1630円まで下落幅を広げた後は、前場中盤に6万2460円まで買い戻される場面もみられた。ただ、リバウンド基調は強まらず、前場終盤にかけては6万1670円～6万2200円辺りで保ち合いを継続。しかし、現物市場の後場の取引開始後にレンジを上抜けると、終盤にかけてはショートカバーを誘う形で下落幅を縮め、6万2930円まで下げ渋る場面もみられた。

　米国市場の流れを受けて半導体やAI（人工知能）関連株への売りが強まり、アドバンテスト<6857>[東証P]やキオクシアホールディングス<285A>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]、東京エレクトロン<8035>[東証P]が揃って売り気配で始まり、先物市場でショートを強める一因となった。

　その後は、ボリンジャーバンドの-2σ（6万1650円）を一時下回り、200日移動平均線（6万1390円）に接近したことで、テクニカル面からショートカバーを誘った。韓国KOSPI指数が日本時間の後場に入り上昇に転じたほか、キオクシアや東京エレクトロンが小幅ながらプラス圏を回復したことで、日経225先物は終盤にかけてショートカバーが強まったようである。

　日経225先物は-2σ水準から大きく下げ幅を縮めたことで、目先はリバウンド狙いのロングが入りやすくなりそうだ。週足の-2σ（6万1970円）を終値で上回ったことで、同バンドを下値支持線とした-1σ（6万3920円）までのゾーンが意識されやすい。早期に-1σを捉え、同水準を上抜けてくるようだと、中心値の13週線（6万5870円）を意識したリバウンドに向かう可能性もありそうだ。

　また、取引終了後に上期決算を発表したファナック<6954>[東証P]は、通期業績予想も上方修正している。週明けに同社株が強い値動きをみせるようだと、フィジカルAI関連への物色に波及する可能性がある。投資家心理の改善につながることも期待され、半導体やAI関連株への押し目買いを誘うかが注目されよう。

　NT倍率は、先物中心限月で15.84倍（22日は15.74倍）に上昇した。朝方には15.56倍まで下げる場面もみられ、9月15日につけた直近安値（15.56倍）に並んだことで、NTショートの巻き戻しを誘ったようだ。また、後場に半導体やAI関連株が下げ渋ったこともあり、200日線（15.84倍）に並ぶ水準まで回復した。同線を明確に上抜けてくると、NTロングに振れやすくなりそうだ。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万8069枚、ソシエテジェネラル証券が1万6560枚、バークレイズ証券が1万4388枚、サスケハナ・ホンコンが4388枚、モルガンMUFG証券が4238枚、JPモルガン証券が2533枚、ゴールドマン証券が2027枚、みずほ証券が1761枚、野村証券が1279枚、ビーオブエー証券が1247枚だった。

　TOPIX先物はバークレイズ証券が3万2099枚、ソシエテジェネラル証券が3万0408枚、ABNクリアリン証券が2万7680枚、ゴールドマン証券が6030枚、モルガンMUFG証券が5643枚、JPモルガン証券が5302枚、サスケハナ・ホンコンが3277枚、ビーオブエー証券が2160枚、シティグループ証券が1353枚だった。

株探ニュース

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