株価指数先物【引け後】　-1σ割れでロング解消の動きが強まる

大阪12月限
日経225先物　63490　-1240（-1.91％）
TOPIX先物　3958.0　-75.5（-1.87％）

　日経225先物（12月限）は、前日比1240円安の6万3490円で取引を終了。寄り付きは6万3820円と、シカゴ日経平均先物（6万4900円）を大きく下回る形で売りが先行した。現物の寄り付き直後に6万4120円まで下げ幅を縮めた後は、6万3800円～6万4000円辺りで保ち合いを継続。前場中盤にかけてレンジを下抜けると下方向へのバイアスが強まり、前場終盤には6万2820円まで急落した。

　日銀は30日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利の1.25％での据え置きを決定した。併せて保有する上場投資信託（ETF）の市場での売却ペースを加速することを決定したと伝わったことで、ランチタイムで6万2760円まで売られる場面もみられた。ただ、ETFの売却は長期間にわたって進められるため、これを材料にショートを仕掛ける動きは限られ、後場は概ね6万3000円～6万3450円辺りでの保ち合いが続いたが、終盤にはやや下げ幅を縮めた。

　前日の米国市場で、ハイテク株を中心に下落した流れを引き継ぐ形となり、東京市場でもアドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]など半導体や人工知能（AI）関連株が大きく売られ、日経平均株価を下押しした。さらに、米国では取引終了後にアマゾン・ドット・コムの決算やインテルの業績見通しが市場予想を下回り、両社株が時間外取引で大幅に下落したこともショートを誘う要因となった。

　日経225先物は売り一巡後にボリンジャーバンドの-1σ（6万3770円）辺りで下げ渋る動きもみられたが、同バンドを割り込んだ辺りからロングの解消が強まり、ショートを誘う形になった。同バンドを下抜けたことで、200日移動平均線（6万1770円）や-2σ（6万0960円）を下値の目安とするレンジに移行する可能性がある。

　週足でも-1σ（6万3650円）を下回って終えたことで、-2σ（6万1590円）とのゾーンとなる。まずは日足、週足のいずれも早期に-1σを回復してくるかを見極めることになりそうだ。バンドが下向きで推移していることで、-1σを上抜けないと、-2σとのレンジに沿った調整が長引く可能性が意識されよう。

　NT倍率は先物中心限月で16.04倍（29日は16.04倍）と変わらずで終えた。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の一角が日経平均株価を押し下げ、相対的にTOPIX型が優位となるなか、前場には一時15.88倍まで低下。200日線（15.86倍）に接近していた。ただ、後場終盤にかけてはクローズとみられる動きにより、NTショートの巻き戻しが入ったようである。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万7079枚、ソシエテジェネラル証券が1万3164枚、バークレイズ証券が6362枚、ゴールドマン証券が2840枚、サスケハナ・ホンコンが2786枚、モルガンMUFG証券が2355枚、野村証券が1847枚、JPモルガン証券が1531枚、ビーオブエー証券が1125枚、楽天証券が1107枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万9272枚、ABNクリアリン証券が2万8032枚、バークレイズ証券が2万5901枚、ゴールドマン証券が6575枚、JPモルガン証券が6224枚、モルガンMUFG証券が5758枚、ビーオブエー証券が2899枚、サスケハナ・ホンコンが2302枚、シティグループ証券が1954枚、UBS証券が1413枚だった。

株探ニュース

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