株価指数先物【引け後】　AI・半導体関連株の急落でNTショートに大きく振れる

大阪12月限
日経225先物　60920　-1530（-2.44％）
TOPIX先物　3941.0　+30.5（+0.77％）

　日経225先物（12月限）は、前日比1530円安の6万0920円で取引を終了。寄り付きは6万3250円とシカゴ日経平均先物（6万3130円）を上回る形で、買いが先行した。寄り付き直後につけた6万3270円を高値に上げ幅を縮め、6万2400円～6万2800円辺りで保ち合いを継続。前場中盤にレンジを下抜けると、前場終盤にかけて6万1430円まで下げ幅を広げた。その後はショートカバーが入り、ランチタイムでは6万2250円まで下げ渋る動きをみせていた。しかし、現物の後場に入ると再び下方向のバイアスが強まり、前場中盤につけた安値水準での攻防となった。終盤に同水準を下抜け、大引け間際には6万0890円まで下落幅を広げた。

　日経225先物は、米国市場で主要な株価指数が上昇した流れを受けて反発して始まったが、米国同様に半導体株やAI（人工知能）関連株の下げが重荷になった。東証プライム銘柄の7割超が値を上げたものの、アドバンテスト<6857>[東証P]と東京エレクトロン<8035>[東証P]の2銘柄で日経平均株価を1500円超押し下げている。韓国KOSPI指数が5％を超えて下落したほか、台湾加権指数も一時3％を超える下げとなるなかで、半導体株の持ち高調整が強まり、アドバンテストは15％に迫る下げにより約2カ月ぶりに3万円台を割り込んだ。

　日経225先物は前場中盤に6万1430円まで下げたが、その後は200日移動平均線（6万1880円）を回復する場面がみられ、押し目狙いのロングを誘ったとみられる。しかし、後場に入って同線を再び割り込んだことで、ロングの解消を促したようだ。また、朝方は買いが先行したものの、現物の寄り付き時は既にマイナス圏で推移していたこともあり、戻り売り狙いのショートが入りやすかったのだろう。

　週足では-2σ（6万0950円）を小幅に割り込み、52週線（5万9890円）が射程に入ってきた。-1σ（6万3250円）が上値抵抗線として意識されてくるようだと、-2σ割れから52週線や-3σ（5万8690円）を狙ったショートが強まる可能性もある。ただし、売られ過ぎが意識されやすい水準であるため、大きくショートに傾けるポジションは控えておきたいところではある。

　NT倍率は先物中心限月で15.45倍（4日は15.96倍）に低下した。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の一角が日経平均株価を大きく押し下げ、15.78倍と200日線（15.88倍）を割り込んで始まると15.63倍まで低下し、10月23日につけた直近安値（15.56倍）に接近。同水準でNTショートの巻き戻しが入るかが注目されたが、後場に入って半導体株が一段安となるなか、15.56倍を下抜け、15.45倍まで低下した。200日線を大きく下回り、NTショートが一段と強まる形となった。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はソシエテジェネラル証券が1万8452枚、ABNクリアリン証券が1万8410枚、バークレイズ証券が1万2128枚、サスケハナ・ホンコンが3203枚、ゴールドマン証券が2628枚、野村証券が2224枚、JPモルガン証券が1860枚、モルガンMUFG証券が1773枚、みずほ証券が1301枚、三菱UFJ証券が1294枚だった。

　TOPIX先物はABNクリアリン証券が3万2662枚、ソシエテジェネラル証券が3万0866枚、バークレイズ証券が2万9798枚、JPモルガン証券が1万0295枚、ゴールドマン証券が7858枚、モルガンMUFG証券が6543枚、サスケハナ・ホンコンが3397枚、UBS証券が3380枚、ビーオブエー証券が3274枚、シティグループ証券が2699枚だった。

株探ニュース

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