株価指数先物【引け後コメント】日経225先物は3万円回復もNT倍率は低下傾向

大阪6月限
日経225先物　30060　+340　（+1.14％）
TOPIX先物　1988.5　+26.5 （+1.35％）

　日経225先物（6月限）は前日比340円高の3万60円で取引を終了。寄り付きは2万9900円とシカゴ先物清算値（2万9815円）を上回るギャップスタートとなった。米連邦公開市場委員会（FOMC）において、2023年末までゼロ金利政策を続ける方針が示されたことにより、米長期金利の上昇に対する警戒感が和らいだ。東京エレクトロン<8035>、ファーストリテイリング<9983>、アドバンテスト<6857>、ファナック<6954>など、指数寄与度の大きい値がさ株が軒並み大幅上昇となるなか、前場半ばには一時3万320円まで上昇幅を広げている。その後は急ピッチの上昇に対する利益確定の流れも見られ、ランチタイムで3万200円を割り込むと、現物の後場寄り付き時には2万9870円まで軟化する場面もあった。ただし、その後は持ち直しており、後場は3万円を挟んだもみ合いから、3万60円で取引を終えた。

　FOMC後の米ハイテク株上昇やVIX指数の低下などを受けて、指数インパクトの大きい値がさ株へ資金が流入したことにより一気に3万円を回復すると、ショートカバーを誘う流れから、前場半ばにかけて上昇ピッチを強めた。しかし、ここ最近の値動き同様に、外部環境を映した市場反応は前場段階で織り込まれており、後場はこう着感の強い相場展開になった。

　NT倍率は先物中心限月で朝方こそ15.20倍まで上昇する場面もみられたものの、後場は一時15.07倍まで低下しており、5日、75日移動平均線に上値を抑えられるチャート形状が継続している。グローベックスの米株先物ではナスダック100は小幅に下落して推移しており、FOMC後の市場反応が短期的なリバランスにとどまるようだと、NT倍率の低下傾向は続くことになりそうだ。明日の日銀金融政策決定会合を受けた市場反応も限定的となるようであれば、年度末を控えた手掛けづらさが次第に強まってくることも想定されよう。

　手口面では、日経225先物はABNアムロが3260枚、東海東京が880枚、ソジェンが590枚程度の売り越しに対して、JPモルガンが1600枚、ゴールドマンが950枚、野村が680枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はソジェンが3850枚、ABNアムロが2350枚、三菱UFJが1370枚、みずほが1100枚程度の売り越しに対して、BofAが1950枚、野村が1570枚、BNPパリバが1180枚、ドイツが940枚程度の買い越しだった。


　


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