株価指数先物【引け後】　9月SQ値突破でショートカバーの動きが強まる

大阪12月限
日経225先物　32980　+530　（+1.63％）
TOPIX先物　2385.0　+30.5　（+1.29％）

　日経225先物（12月限）は前日比530円高の3万2980円で取引を終了。寄り付きは3万2660円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万2635円）にサヤ寄せする格好で、買いが先行した。買い一巡後に3万2640円と寄り付き水準を下回る場面も見られた。ただし、ボリンジャーバンドの+1σ水準での底堅さが意識されるなか、前場終盤にかけてリバウンド基調が強まり、3万2880円まで上げ幅を広げた。ランチタイムでは前場高値水準での攻防が続き、いったんは達成感も意識されたようだが、後場の取引開始直後にレンジを上放れると、ショートカバーが一段と強まり、終盤にかけて3万3040円まで買われ5営業日ぶりに節目の3万3000円を回復する場面もあった。

　日経平均株価は前場終盤にかけての上昇で節目の3万3000円を回復し、9月のSQ値（3万2921円39銭）を上回ったことがセンチメントの改善につながり、ショートカバーを強めたようだ。米消費者物価指数（CPI）を無難に通過したことによるアク抜けに加え、岸田改造内閣が本格的に始動したことで政策期待の高まりなども買いを誘ったとみられる。

　日経平均株価が9月のSQ値を回復したことで、明日以降は3万3000円のほかSQ値をキープできるかを確認しながらのトレードになりそうである。再びSQ値を割り込んでくるようだと、先物市場で短期ながらショートの動きを強めてくる可能性があるだろう。ただし、スタンスとしては押し目狙いのロング対応として、ショートは避けておきたい。

　なお、NT倍率は先物中心限月で13.82倍に上昇した。ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]は続落したが、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]や東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]などが日経平均株価を牽引した。14日の米国市場では8月の米小売売上高、米卸売物価指数（PPI）の発表が予定されているが、前日のCPI同様に波乱なく通過するようだと、米ハイテク株の買い戻しといったリバランスの動きが強まる展開が意識されやすい。この流れを受ける格好で、目先的にはNTショートの巻き戻しに向かわせそうだ。

　手口面では、日経225先物はバークレイズ証券が1980枚、三菱UFJ証券が1491枚、ソシエテジェネラル証券が1346枚、野村証券が871枚、大和証券が762枚の買い越しに対して、ABNクリアリン証券が2566枚、シティグループ証券が1573枚、ゴールドマン証券が912枚、モルガンMUFG証券が707枚、UBS証券が632枚の売り越しだった。

　TOPIX先物は、バークレイズ証券が3591枚、ビーオブエー証券が993枚、大和証券が916枚、みずほ証券が914枚、ゴールドマン証券が837枚の買い越しに対して、三菱UFJ証券が2419枚、BNPパリバ証券が1543枚、野村証券が1114枚、JPモルガン証券が1040枚、ABNクリアリン証券が824枚の売り越しだった。

株探ニュース

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