株価指数先物【引け後】　円安を受けて一時+2σに迫る上昇

大阪6月限
日経225先物　40430　+240　（+0.59％）
TOPIX先物　2764.5　+6.5　（+0.23％）

　日経225先物（6月限）は前日比240円高の4万0430円で取引を終了。寄り付きは4万0320円とシカゴ日経平均先物（6月限）清算値（4万0270円）を上回り、買い先行で始まった。現物の寄り付き後に付けた4万0250円を安値にロング優勢の流れとなり、前場中盤にかけて4万0480円まで上昇し、ナイトセッションで付けた高値（4万0490円）に接近した。その後はいったん4万0370円まで上げ幅を縮めたものの、前場終盤にかけて高値をクリアすると、ショートカバーも加わる形での強い値動きにより、ランチタイムでは4万0650円まで買われた。

　後場は4万0580円～4万0680円辺りで高値保ち合いが続くなか、日銀の田村直樹審議委員が講演で「金融緩和環境が当分続く」との見解を示したことがトリガーとなり、為替市場では1ドル＝152円に迫る円安・ドル高方向に振れ、日経225先物は一時4万0770円まで買われた。ただし、終盤にかけては持ち高調整とみられる動きが強まり、一気に4万0430円まで上げ幅を縮めて終えた。

　日経225先物は、田村委員の発言をきっかけとした円安・ドル高を受けて、ボリンジャーバンドの+2σ（4万0840円）に接近する場面も見られた。終盤に軟化したものの、これまで同様、+1σと+2σとのレンジで推移する形だった。

　本日の東証プライムの値上がり数は1200を超え、全体の7割超を占めたほか、東証33業種では電気・ガス業のみが下落した一方で、不動産業、その他製品、保険業、パルプ・紙などの強さが目立っており、配当志向の資金がTOPIX型に入った形である。明日は配当を得るまでのヘッジに伴う配当再投資で、TOPIX先物に買いが入ると予想されるため、下値の堅さが意識されそうだ。

　また、実質新年度相場入りとなるため、新NISA効果など新規資金の流入への期待も高まりやすくなるだろう。米国では週末に個人消費支出（PCE）価格指数の発表を控えているほか、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で3連休となる。外国人投資家の資金流入が細る可能性はあるが、押し目待ち狙いのロングでの対応に向かわせよう。

　なお、NT倍率は先物中心限月で14.62倍に上昇した。一時14.52倍に低下する場面も見られ、ボリンジャーバンドの-1σ（14.55倍）を下回った。前場終盤にかけて-1σを再び上回ってきたことで、後場は25日移動平均線（14.62倍）辺りまでのリバランスの動きとなった。3月半ば以降は-1σと25日線との狭いレンジでの推移が続いていたが、実質新年度相場入りでトレンドが出やすくなる可能性はありそうだ。

　手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が3万2398枚、ソシエテジェネラル証券が1万4351枚、サスケハナ・ホンコンが6290枚、SBI証券が2986枚、ビーオブエー証券が2685枚、バークレイズ証券が2246枚、モルガンMUFG証券が2111枚、野村証券が1782枚、日産証券が1758枚、JPモルガン証券が1442枚、ゴールドマン証券が1102枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が5万3310枚、ソシエテジェネラル証券が2万8557枚、JPモルガン証券が1万5329枚、バークレイズ証券が1万2725枚、モルガンMUFG証券が1万2016枚、野村証券が8195枚、ゴールドマン証券が7573枚、ビーオブエー証券が6927枚、サスケハナ・ホンコンが5754枚、みずほ証券が5258枚だった。

株探ニュース

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