株価指数先物【引け後】　スキャルピング中心のトレードではカバーの動きも速い

大阪9月限
日経225先物　70640　+500　（+0.71％）
TOPIX先物　4026.5　+29.5　（+0.73％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比500円高の7万0640円で取引を終了。寄り付きは7万0920円と、シカゴ日経平均先物の清算値（7万1250円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。上へのバイアスが強まるなかで、前場中盤には7万2110円まで買われた。ただし、買い一巡後は前場終盤にかけて戻り待ち狙いのショートとみられる動きが入り、7万0280円まで上げ幅を縮めた。後場はややショートカバーが入る形で切り返し、終盤にかけて7万0910円まで切り返す場面もみられた。

　米国市場で半導体やAI（人工知能）関連株を中心に買われた流れを引き継ぎ、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が牽引する形で買いが先行し、現物の寄り付き直後にはボリンジャーバンドの+1σ（7万0920円）を突破。前場中盤には7万2110円まで上げ幅を広げた。

　寄り付き前に日銀が発表した6月の全国企業短期経済観測調査（短観）で、企業の景況感を示す「大企業・製造業」の業況判断指数（DI）は、前回から5ポイント改善してプラス22となった。「大企業・非製造業」も改善しており、朝方のロングに向かわせた面もあったとみられる。

　しかし、前場終盤にかけては韓国のサムスン電子やSKハイニックスが大きく下げたことで、これに連動する形で指数インパクトの大きい東京エレクトロン<8035>[東証P]やキオクシアホールディングス<285A>[東証P]にも売りが波及し、短期筋のショートを誘う形になったようだ。

　ただ、スキャルピング中心のトレードのなかではカバーの動きも速く、後場に入り東京エレクトロンが再び強含んだほか、イビデン<4062>[東証P]や太陽誘電<6976>[東証P]などが日経平均型を押し上げたことで、後場終盤にかけてはショートカバーが優勢となっている。

　サムスン電子やSKハイニックスが下げた影響により、韓国KOSPI指数の下落率は2％を超えた。ただ、後場の東京エレクトロンなどの動きからは連動性が薄まっており、楽観は禁物ながらショートを仕掛けにくくさせそうである。

　NT倍率は先物中心限月で17.54倍（30日は17.54倍）と変わらず。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株が買われるなかで、朝方には17.76倍まで上昇する場面もみられた。ただ、その後は+1σ（17.58倍）を挟んで推移し、スプレッドを狙いづらくさせていた。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万1615枚、ソシエテジェネラル証券が9737枚、バークレイズ証券が8428枚、サスケハナ・ホンコンが2582枚、モルガンMUFG証券が1662枚、JPモルガン証券が1488枚、SBI証券が1276枚、三菱UFJ証券が1180枚、楽天証券が1040枚、野村証券が1040枚だった。

　TOPIX先物はバークレイズ証券が1万9330枚、ソシエテジェネラル証券が1万8282枚、ABNクリアリン証券が1万3288枚、JPモルガン証券が4993枚、ゴールドマン証券が3873枚、モルガンMUFG証券が3736枚、ビーオブエー証券が2339枚、サスケハナ・ホンコンが2328枚、野村証券が2159枚、シティグループ証券が1486枚だった。

株探ニュース

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