株価指数先物【引け後】　-2σを射程に入れたショートが膨らむ可能性

大阪9月限
日経225先物　66810　-1610　（-2.35％）
TOPIX先物　4007.0　-60.0　（-1.47％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比1610円安の6万6810円で取引を終了。寄り付きは6万7570円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7770円）を下回る形で売りが先行した。指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株への売り圧力が強まるなかでショートが勢いを増し、現物の寄り付き時には6万7080円まで下落幅を広げた。売り一巡後は半導体株の一角が買い戻されたこともあって押し目狙いのロングを誘い、前場中盤にかけて6万8570円とプラス圏を回復。

　ただし、リバウンド基調は強まらず、前場終盤にかけては6万7640円まで売られた。ランチタイムで下げ渋る動きをみせており、後場の取引開始時には6万8480円と再び上昇に転じる場面もみられたものの、プラス圏はキープできなかった。その後は下へのバイアスが強まるなかで終盤にかけて下落幅を広げ、本日の安値で取引を終えた。

　朝方の売り一巡後は、韓国KOSPI指数が上昇に転じたことで、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]などにリバウンド狙いの買いが入り、先物市場でもロングを誘う場面もあった。しかし、後場に入りSKハイニックスやサムスン電子が下落に転じ、KOSPI指数の下落率が5％を超えたことで、キオクシアホールディングスなどでリバウンドを狙う動きを慎重にさせ、先物市場では戻り待ち狙いのショートに向かわせている。

　日経225先物は前場半ばに6万8570円まで買われたが、25日移動平均線（6万8800円）が抵抗線として意識される形であり、後場終盤にかけての弱い値動きによって、ボリンジャーバンドの-1σ（6万6410円）に接近してきた。同バンドと25日線とのレンジ内での推移であり、レンジ下限に接近したことで自律反発狙いのロングが意識される一方で、-1σを明確に割り込んでくると-2σ（6万4010円）を射程に入れたショートが膨らみそうだ。

　本日は指数インパクトの大きいアドバンテスト<6857>[東証P]と東京エレクトロン<8035>[東証P]の2銘柄で日経平均株価を500円超押し下げていた。半導体やAI関連株の弱さが目立ったが、東証プライムの6割を超える銘柄が下落していた。AI関連から内需系などTOPIX型へのローテーションの動きも慎重にさせており、ポジションを傾けにくいなかではスキャルピング中心のトレードが続きそうである。

　NT倍率は先物中心限月で16.67倍（7日は16.82倍）に低下した。16.62倍まで下落した後に、16.86倍まで上昇する場面もみられたが、-1σ（16.85倍）に上値を抑えられる形になった。-2σ（16.48倍）が射程に入っており、NTショートに振れやすいだろう。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万9100枚、ソシエテジェネラル証券が1万3183枚、バークレイズ証券が8748枚、JPモルガン証券が5442枚、ゴールドマン証券が3388枚、サスケハナ・ホンコンが2728枚、モルガンMUFG証券が2583枚、野村証券が2232枚、三菱UFJ証券が1819枚、SBI証券が1742枚だった。

　TOPIX先物はバークレイズ証券が2万0211枚、ソシエテジェネラル証券が1万9030枚、ABNクリアリン証券が1万3535枚、モルガンMUFG証券が4216枚、JPモルガン証券が3830枚、ゴールドマン証券が2887枚、野村証券が2476枚、ビーオブエー証券が2153枚、サスケハナ・ホンコンが1992枚、シティグループ証券が1250枚だった。

株探ニュース

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