株価指数先物【引け後】　‐1σまでの調整を経て自律反発狙いのスタンスへ

大阪9月限
日経225先物　67260　-1550　（-2.25％）
TOPIX先物　4014.0　-44.0　（-1.08％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比1550円安の6万7260円で取引を終了。寄り付きは6万8990円と買いが先行した。現物の寄り付き直後には6万9200円まで買われ、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9250円）にサヤ寄せする場面もみられた。ただし、買い一巡後は軟化し、前場終盤にかけて下へのバイアスが強まり、6万7360円まで下落幅を広げた。

　前引けにかけて6万7960円まで買い戻されたが、後場に入り再びショート優勢の需給状況のなか、中盤には6万6760円まで売られている。終盤にかけてショートカバーが入ったものの、6万7200円～6万7400円辺りでの保ち合いが続いていた。

　米国とイランの戦闘が激化し、米軍は新たな標的を攻撃する一方、イラン政府は地域内の米国の同盟国数カ国に対して攻撃を行ったと報じられた。中東情勢の緊迫化を受けて、原油先物価格が上昇していることがロングの解消に向かわせたようである。

　また、韓国市場では半導体株の値動きが冴えず、KOSPI指数の弱さが目立っていたが、午後には下落率が8％を超えるなか、サーキットブレーカーが発動した。東京市場でもキオクシアホールディングス<285A>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]、東京エレクトロン<8035>[東証P]の下げが目立ち、先物市場で短期的なショートを誘う形になった。

　韓国市場でSKハイニックスの下落率は17％を超え、サムスン電子も10％を超える下げとなった。週明けのナスダック市場でもSKハイニックスの下げが目立つようだと、半導体やAI（人工知能）関連株の需給調整が意識されて、先物市場にはヘッジ対応のショートが入りやすくなろう。

　日経225先物は6万6760円まで売られたことで、ボリンジャーバンドの-1σ（6万6850円）水準を割り込んできた。同バンドまでの調整を経て、いったんは調整一巡からリバウンド狙いに向かいやすいところである。週明けの米国市場で半導体やAI関連株への売りが限られるようだと、自律反発を狙ったロングが先行する可能性がありそうだ。

　ただ、週足では+1σ（6万9530円）が抵抗線として意識されることで、中心値となる13週移動平均線（6万5770円）が射程に入ってくる。上値の重さが嫌気されてくると、戻り待ち狙いのショートが膨らみやすい点には注意が必要だろう。

　NT倍率は先物中心限月で16.75倍（10日は16.95倍）に低下した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げが日経平均株価の重荷になっており、-1σ（16.86倍）を割り込んできた。同バンドが抵抗線に変わる状況となれば、-2σ（16.50倍）を意識したNTショートに振れやすくなりそうである。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6284枚、ソシエテジェネラル証券が1万1794枚、バークレイズ証券が8786枚、JPモルガン証券が3023枚、野村証券が2706枚、サスケハナ・ホンコンが2542枚、SBI証券が1856枚、モルガンMUFG証券が1817枚、ゴールドマン証券が1636枚、インタラクティブ証券が1121枚だった。

　TOPIX先物はバークレイズ証券が2万5384枚、ソシエテジェネラル証券が2万3445枚、ABNクリアリン証券が1万8929枚、モルガンMUFG証券が6331枚、JPモルガン証券が4403枚、ゴールドマン証券が2461枚、ビーオブエー証券が2346枚、サスケハナ・ホンコンが2150枚、野村証券が2103枚、シティグループ証券が1783枚だった。

株探ニュース

• 本日の【株主優待】情報 (13日引け後 発表分)
  市況

  NEW

  07/13(月) 19:50
• 本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (13日大引け後 発表分)
  市況

  NEW

  07/13(月) 19:40
• 本日の【自社株買い】銘柄　(13日大引け後 発表分)
  市況

  NEW

  07/13(月) 19:20
• 日経225先物：13日19時＝580円高、6万7840円
  市況

  NEW

  07/13(月) 19:00
• 株価指数先物【引け後】　‐1σまでの調整を経て自律反発狙いのスタンスへ
  市況

  NEW

  07/13(月) 18:50