株価指数先物【引け後】　世界の半導体株に敏感に反応する状況

大阪9月限
日経225先物　67800　+540　（+0.80％）
TOPIX先物　4038.5　+24.5　（+0.61％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比540円高の6万7800円で取引を終了。寄り付きは6万6810円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7375円）にサヤ寄せすることなく、売りが先行して始まった。下へのバイアスが強まるなか、現物の寄り付き直後には6万6360円まで下落幅を広げた。売り一巡後はショートカバーや押し目狙いのロングが入り、前場中盤にかけてプラス圏を回復して6万7630円まで上昇。

　その後、プラス圏をキープできず、前場終盤にかけてショート優勢となり、ランチタイムで6万6530円まで売られた。だが、朝方につけた安値を割り込まなかったことで、後場はショートカバーに向かわせており、終盤にかけて再び上へのバイアスが強め、6万7910円まで上げ幅を広げた。

　米国とイランの戦闘が激化するなど中東情勢の緊迫化が嫌気され、売りが先行する形だった。また、米国市場で半導体やAI（人工知能）関連株が売られたことで、東京市場でもキオクシアホールディングス<285A>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]、東京エレクトロン<8035>[東証P]の荒い値動きが方向性をつかみにくくさせた。

　韓国KOSPI指数との連動性が高まっているほか、台湾加権指数が一時大きく下落する場面もあったため、半導体株の売り仕掛けの動きに先回りする形でショートを誘った。スキャルピング中心のトレードであるが、世界の半導体株が不安定な値動きをみせていることで、日中の動きに敏感に反応している状況であろう。

　キオクシアホールディングスも日計り的な売買が中心とみられ、連動する形で先物市場も振らされやすい展開が続きそうである。日経225先物はボリンジャーバンドの-1σ（6万7010円）を上回って終えており、同バンドと中心値の25日移動平均線（6万9100円）とのレンジは維持した形である。バンドが収斂してきたため、次第に煮詰まり感が意識されて、大きくトレンドが出やすいタイミングになりそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で16.78倍（13日は16.75倍）に上昇した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げが日経平均株価の重荷になっており、一時16.54倍まで下げて-2σ（16.50倍）に接近。ただ、後場半ば辺りから半導体株が切り返すなか、リバランスが入ったことで、-1σ（16.86倍）とのレンジが意識されている。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6646枚、ソシエテジェネラル証券が1万2249枚、バークレイズ証券が9689枚、JPモルガン証券が4793枚、サスケハナ・ホンコンが2652枚、モルガンMUFG証券が1658枚、SBI証券が1605枚、野村証券が1518枚、日産証券が1315枚、ビーオブエー証券が1249枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万1711枚、バークレイズ証券が1万8703枚、ABNクリアリン証券が1万7927枚、モルガンMUFG証券が4858枚、JPモルガン証券が4287枚、ゴールドマン証券が2393枚、サスケハナ・ホンコンが2154枚、野村証券が2024枚、ビーオブエー証券が1850枚、シティグループ証券が1028枚だった。

株探ニュース

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