株価指数先物【引け後】　売られ過ぎを意識しつつも、戻り待ち狙いのショート対応

大阪9月限
日経225先物　64060　-2780　（-4.15％）
TOPIX先物　3909.5　-123.5　（-3.06％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比2780円安の6万4060円で取引を終了。寄り付きは6万5910円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万6040円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。寄り付きを高値に下へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて一気に6万4200円辺りまで売られた。その後は若干下げ渋る場面もみられたものの、前場終盤にかけて下落幅を広げ、6万4020円まで売られた。

　ランチタイムで6万4470円まで下げ渋る動きもみられたが、後場に入り再びショートの動きが強まり、中盤にかけて6万2780円まで急落。終盤にかけては3連休を前にショートカバーが入る形になり、6万4000円台を回復して終えた。

　米国市場で半導体株が売られた流れを引き継ぐ形となり、指数インパクトの大きいアドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]など、半導体やAI関連株が日経平均型を下押す形になった。

　韓国市場が休場だったこともあり、キオクシアホールディングスの動向に振らされる流れとなった。同社は前場にストップ安まで売られ、その後は自律反発狙いの買いが入ったものの、後場に入り再びストストップ安となったことで、仕掛け的なショートの流れが強まったようである。

　この影響もあって日経225先物はボリンジャーバンドの-2σ（6万5560円）を明確に割り込み、-3σ（6万3700円）を下回る場面もあった。75日移動平均線（6万3800円）を下回り、売られ過ぎが意識されるなかでショートカバーが入りやすかった。ただ、バンドは拡大傾向をみせているため、ナイトセッションで-3σは6万2580円、-2σが6万4730円に下がってきている。バンドに沿った調整が警戒されやすく、戻り待ち狙いのショート対応に向かわせそうだ。

　また、週足では13週線（6万5790円）を明確に割り込んだため、-1σ（6万2370円）とのゾーンに入ってきた。

　NT倍率は先物中心限月で16.38倍（16日は16.57倍）に低下した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下落が日経平均株価を下押すなかで、相対的にTOPIX型優位の状況である。一時16.21倍まで低下し、-2σ（16.36倍）および75日線（16.37倍）を割り込む場面もみられた。終盤にかけてリバランスの動きが入ったことで下げ渋る動きになったものの、-2σ水準を早期に回復できないと、NTショートによるスプレッド狙いの動きが強まりそうである。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万7127枚、ソシエテジェネラル証券が1万8569枚、バークレイズ証券が1万2099枚、モルガンMUFG証券が5716枚、JPモルガン証券が3905枚、サスケハナ・ホンコンが3189枚、みずほ証券が2724枚、SBI証券が2697枚、三菱UFJ証券が2434枚、ゴールドマン証券が2429枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が3万0620枚、ABNクリアリン証券が2万8396枚、バークレイズ証券が2万4836枚、JPモルガン証券が6605枚、モルガンMUFG証券が6092枚、ゴールドマン証券が5731枚、サスケハナ・ホンコンが3243枚、ビーオブエー証券が3011枚、野村証券が2850枚、UBS証券が1830枚だった。

株探ニュース

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