株価指数先物【引け後】　-1σ割れを狙ったショートが優勢

大阪9月限
日経225先物　64230　-120　（-0.18％）
TOPIX先物　4106.0　+22.0　（+0.53％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比120円安の6万4230円で取引を終了。寄り付きは6万4580円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万4735円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。6万4760円まで買われた後に軟化し、前場中盤にかけて6万4130円まで売られた。ただ、売り一巡後は持ち直し、6万4350円～6万4500円辺りで保ち合い、後場に入り6万4620円まで買われた。後場中盤に軟化し6万3760円まで売られたものの、終盤にかけて6万4400円台を回復する場面もみられるなど、方向感の定まらない展開だった。

　米国市場の流れを受けて、指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株のリバウンドによるロング優勢の展開が期待されたものの、東京エレクトロン<8035>[東証P]やソフトバンクグループ<9984>[東証P]が買われた一方で、アドバンテスト<6857>[東証P]がマイナス圏で推移しており、積極的にポジションを傾けにくくさせていた。前場終盤にかけてボリンジャーバンドの-1σ（6万4280円）水準を上回ったものの、後場中盤にかけて同バンドを割り込むなど、-1σ水準での底堅さも見極めにくかった。後場開始直後はカバー狙いのロングを誘う動きが若干見られたものの、その後は-1σ割れを狙ったショートが優勢だった。

　バンドは収斂してきており、ナイトセッションで+1σは6万4590円辺りに切り上がってくる。同バンドに上値を抑えられると、-2σ（6万3120円）を射程に入れた短期的なショートに向かわせそうである。一目均衡表では下向きで推移する雲下限に上値を抑えられる形で調整が続いている。また、週足の-1σ（6万4450円）を割り込んでくると、来週以降も調整が警戒されてきそうであり、戻り待ち狙いのショートが入りやすいだろう。

　NT倍率は、先物中心限月で15.64倍（2日は15.75倍）に低下した。15.77倍をつける場面もみられたが、その後の下げで15.57倍まで低下しており、200日移動平均線（15.63倍）を下回ってきた。終盤にかけて同線を支持線とした底堅さもみられていたことで、リバランスに向かわせるかを見極めたいところだ。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が8368枚、ソシエテジェネラル証券が8096枚、バークレイズ証券が3054枚、サスケハナ・ホンコンが1721枚、ゴールドマン証券が1445枚、SBI証券が1144枚、みずほ証券が899枚、モルガンMUFG証券が899枚、野村証券が876枚、フィリップ・キャ証券が770枚だった。

　TOPIX先物はABNクリアリン証券が1万4358枚、ソシエテジェネラル証券が1万4236枚、バークレイズ証券が1万3918枚、JPモルガン証券が4756枚、モルガンMUFG証券が3323枚、ゴールドマン証券が3057枚、ビーオブエー証券が3001枚、SMBC日興証券が2335枚、みずほ証券が1798枚、サスケハナ・ホンコンが1765枚だった。

株探ニュース

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