株価指数先物【引け後】　半導体株安のなかでショートを仕掛けやすくさせる

大阪12月限
日経225先物　67960　-1510　（-2.17％）
TOPIX先物　4121.5　-1.0　（-0.02％）

　日経225先物（12月限）は前日比1510円安の6万7960円で取引を終了。寄り付きは6万8200円と、シカゴ日経平均先物（6万8455円）を下回る形で売りが先行した。直後につけた6万8250円を高値に下へのバイアスが強まり、現物の寄り付き時に6万8000円を割り込むと、前場終盤にかけて6万7230円まで下落幅を広げる場面もあった。後場に入ると前場の下げに対するリバランスが入り下げ幅を縮めたが、6万8000円接近では上値の重さが意識されていた。

　米国市場の流れを受けて、半導体やAI（人工知能）関連株の下げが目立った。アドバンテスト<6857>[東証P]は売り一巡後に下落幅を縮めたが、東京エレクトロン<8035>[東証P]やソフトバンクグループ<9984>[東証P]、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]は終日売りが優勢だったことで、後場に入ってからの自律反発狙いのカバーの勢いは限られた。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が売られるなかで、先物市場では仕掛け的なショートを入れやすくさせたのだろう。

　日経225先物は祝日取引のナイトセッションでボリンジャーバンドの+1σ（6万8710円）を割り込んでいたが、現物の寄り付き時に週足の+1σ（6万8050円）を下抜けたことで、下へのバイアスが強まる形になった。目先的には25日移動平均線（6万6400円）や75日線（6万6650円）が意識されやすい。いったんは売り一巡からのカバーは入るものの、+1σ水準を早い段階で戻せないと、再び25日線辺りを射程に入れたショートが強まる可能性がある。

　また、週足では+1σ（6万8050円）と+2σ（6万9930円）辺りでのゾーンを辛うじて維持している状況である。+1σを挟んで攻防をみせてくるようであれば、戻り待ち狙いのショートを慎重にさせてくる可能性もあろう。まずは6万8000円固めから、日足の+1σ水準の戻りを見極めつつ、押し目待ち狙いのロング対応に向かわせそうである。

　NT倍率は、先物中心限月で16.48倍（9日は16.85倍）に低下した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げが日経平均型の重荷となる一方で、東証プライムの値上がり数が全体の7割を超えるなど、TOPIX型にシフトする形でリバランスが入ったようだ。一時16.42倍と75日線（16.40倍）水準まで下げてきたことで、その後はNTショートの巻き戻しを意識させていた。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万2295枚、ソシエテジェネラル証券が1万0235枚、バークレイズ証券が4606枚、モルガンMUFG証券が3217枚、サスケハナ・ホンコンが2736枚、ゴールドマン証券が2711枚、JPモルガン証券が1848枚、三菱UFJ証券が1234枚、野村証券が1147枚、UBS証券が916枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万9928枚、バークレイズ証券が1万8647枚、ABNクリアリン証券が1万8383枚、JPモルガン証券が6672枚、モルガンMUFG証券が5725枚、ゴールドマン証券が2667枚、サスケハナ・ホンコンが2264枚、シティグループ証券が2219枚、ビーオブエー証券が1708枚、野村証券が869枚だった。

株探ニュース

• 本日の【株主優待】情報 (13日 発表分)
  市況

  NEW

  10/13(火) 19:50
• 本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (13日大引け後 発表分)
  市況

  NEW

  10/13(火) 19:35
• 本日の【自社株買い】銘柄　(13日大引け後 発表分)
  市況

  NEW

  10/13(火) 19:20
• 日経225先物：13日19時＝180円高、6万8140円
  市況

  NEW

  10/13(火) 19:00
• 株価指数先物【引け後】　半導体株安のなかでショートを仕掛けやすくさせる
  市況

  NEW

  10/13(火) 18:54