株価指数先物【引け後】　明日はTSMC決算に振り回される展開か

大阪12月限
日経225先物　68160　+200（+0.29％）
TOPIX先物　4118.0　-3.5（-0.08％）

　日経225先物（12月限）は前日比200円高の6万8160円で取引を終了。寄り付きは6万8050円と、シカゴ日経平均先物（6万8205円）にサヤ寄せする形で買い先行で始まった。直後に6万7960円と前日比変わらずの水準をつける場面もみられたが、6万8000円処での底固めの動きから、前場中盤には6万8050円～6万8250円辺りでの保ち合いに移行。

　前場終盤にかけてレンジを上抜けると、後場中盤には6万8570円まで上げ幅を広げた。しかし、買い一巡後は下へのバイアスが強まり、終盤にかけて6万7690円まで売られた。引け間際にはショートカバーとみられる買いによりプラス圏を回復するなど、短期筋による売買が中心となり、値幅の大きい展開となった。

　前日に弱い値動きが目立ったアドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]など、半導体やAI（人工知能）関連株の一角が自律反発をみせたことで、先物市場もロングを誘う形で始まった。6万8000円水準での底固めから、週足のボリンジャーバンドの+1σ（6万8120円）を上回って推移したことで、押し目買いを狙うロングも入りやすくなった。

　ただ、後場に入り、オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングが決算を発表。堅調な利益を確保するとともに通期売上高見通しを引き上げたが、アドバンテストなど半導体やAI関連株の一角では持ち高調整の売りが目立った。こうしたなか、先物市場では仕掛け的なショートが強まったとみられる。一方で、短期筋による売買が中心だったことから、引け間際にはショートカバーが入り、プラス圏を回復した形であろう。

　14日の米国市場でASMLホールディングの決算内容が評価されるようだと、ナイトセッションでショートカバーの動きが強まりそうだ。ただ、今晩は米9月消費者物価指数（CPI）の発表も予定されており、米金利やナスダック指数の動向を見極めたいところである。さらに、明日は台湾積体電路製造（TSMC）が決算を発表する。本日同様、短期筋による売買で大きく振れやすい地合いが想定され、ショートカバーを狙うスタンスに向かわせそうだ。

　NT倍率は、先物中心限月で16.55倍（13日は16.48倍）に上昇した。前日には一時16.42倍と75日移動平均線（16.40倍）近辺まで低下していたことで、リバランスが入りやすい水準だった。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が自律反発をみせる場面では16.64倍まで上昇した。一方、+1σ（16.67倍）に接近したことで、同バンドが上値抵抗として意識されそうである。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万0504枚、ソシエテジェネラル証券が9198枚、バークレイズ証券が5394枚、サスケハナ・ホンコンが1936枚、JPモルガン証券が1254枚、日産証券が1079枚、ドイツ証券が1077枚、三菱UFJ証券が1016枚、モルガンMUFG証券が930枚、ゴールドマン証券が875枚だった。

　TOPIX先物はABNクリアリン証券が1万6438枚、ソシエテジェネラル証券が1万5728枚、バークレイズ証券が1万2695枚、モルガンMUFG証券が4157枚、JPモルガン証券が3788枚、ゴールドマン証券が2485枚、シティグループ証券が2277枚、サスケハナ・ホンコンが2272枚、ビーオブエー証券が995枚、野村証券が937枚だった。

株探ニュース

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