通貨オプション　リスクリバーサル　

通貨オプション　リスクリバーサル　

ドル円　　1.00-1.27　　円コールオーバー
ユーロ円　　0.79-1.17　　円コールオーバー
ポンド円　　1.00-1.58　　円コールオーバー

※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。


 

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