株価指数先物【引け後コメント】クレディスイスはショートカバーのほか、TOPIX型をロングに傾けた可能性も

大証9月限
日経225先物　22720 +380 （+1.70％）
TOPIX先物　1583.0 +32.5 （+2.09％）

　日経225先物は、前日比380円高（+1.70％）の2万2720円で取引を終了。週末の米雇用統計が市場コンセンサスを上回ったほか、中国の経済指標の改善などが材料視されるなか、寄り付きは2万2490円とシカゴ先物清算値（2万2495円）にサヤ寄せする形でギャップスタートとなった。寄り付きを安値にその後も上昇を続け、前引けにかけて2万2700円を回復。後場は高値圏で保ち合いを続けたが、ハンセン指数が2％を超える上昇で推移するなど、アジア市場の強い値動きも支援材料となり、現物の大引け時には2万2750円まで上げ幅を広げている。

　予想以上の強い値動きとなり、日経225先物は上値抵抗として意識された25日移動平均線をあっさり突破した。一目均衡表では雲上限、転換線、基準線を支持線に反発しており、遅行スパンは実線を上放れて、上方シグナルを発生させるなど、テクニカルは好転してきている。また、TOPIX先物もテクニカルが好転。TOPIXの上昇率は2％を超えており、これによってNT倍率は先物中心限月で一時14.32まで低下している。グロース株からバリュー株へのシフトが継続するかは見極めが必要だが、支持線を割り込んできたことから、テクニカル面ではもう一段の低下が想定される。

　本日はエーザイ <4523> が日経平均株価の上昇に寄与したが、明日は決算を発表したソフトバンクグループ <9984> の反応が影響することになりそうだ。利益面はコンセンサスを上回っているが、市場の反応が限られるようだと、NT倍率の低下が続きそうである。なお、日経225先物はナイトセッションで2万2830円まで上昇している。グローベックスのNYダウ先物は170ドル高程度で推移している。

　手口面では、日経225先物はABNアムロが3400枚程度の売り越しに対して、クレディスイスが2190枚、野村が1190枚の買い越しだった。クレディスイスはCTA経由のショートカバーとみられ、野村はレバETFに絡んだ調整買いと想定される。TOPIX先物はソジェンが2500枚、ANBアムロが2130枚程度の売り越し。一方でクレディスイスが4200枚、バークレイズが1660枚程度の買い越しだった。クレディスイスはショートカバーのほか、TOPIX型をロングに傾けた可能性がありそうだ。

株探ニュース

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