株価指数先物【引け後コメント】日経225先物、TOPIX先物ともに海外勢のショートカバーが目立つ

大証12月限
日経225先物　24340  +220 （+0.91％）
TOPIX先物　1660.5  +12.0 （+0.72％）

　日経225先物は前日比220円高（+0.91％）の2万4340円で取引を終了。寄り付きは2万4120円とシカゴ先物清算値（2万4265円）を下回って始まった。短期的な過熱警戒や2万4000円突破による達成感から目先筋の利益確定の売りが先行。為替市場ではドル円が1ドル103円台の円高に振れて推移していることも重荷となった。前日の日経平均株価のけん引役だったソフトバンクグループ <9984> が弱含みで始まった影響もあり、日経225先物は現物の寄り付き直後には2万4080円と下げに転じる場面がみられた。しかし、利食い一巡後は上昇に転じ、その後はショートカバーを交えての上値指向が継続。前引け間際には2万4380円とナイトセッションで付けた高値に顔合わせし、後場は概ね2万4300円から2万4360円辺りでの保ち合いが続くなか、後場半ばには一時2万4390円をつけている。

　グローベックスの米株先物は弱い動きをみせていたが、短期筋の売り仕掛け的な流れとはならず、ショートカバー中心の上昇となったようである。週末要因から積極的にロングポジションが積み上がる展開は考えづらく、海外勢によるショートに傾いているポジションのヘッジ対応やショートカバーが迫られた格好だ。急ピッチの上昇に対する過熱感は警戒されるが、需給面においては2万4000円処での底堅さが意識されることにより、売り方のヘッジニーズがより勢いを増してくるだろう。

　NT倍率は先物中心限月で一時14.69まで上昇し、連日で高値を更新している。日経平均が一気に2万4000円を回復し、いったんはNT低下も意識されてくるだろう。しかし、大統領選通過後のアク抜けからリスクオンに向かうなか、売り方のショートカバーを狙った仕掛け的な買いの動きも出てきやすい。来週末は11月のオプションSQを控えていることもあり、先物主導による仕掛け的な動きが活発になりうそうだ。

　手口面では日経225先物で野村が3160枚程度の売り越しに対して、BofAが1430枚、ゴールドマンが1340枚、クレディスイスが1020枚程度の買い越し。TOPIX先物ではソジェンが2200枚、ABNアムロが1730枚、BNPパリバが1050枚程度の売り越しに対して、BofAが1880枚、クレディスイスが1500枚、ドイツが1320枚、ゴールドマンが1220枚程度の買い越しであり、海外勢のショートカバーが目立っている。

株探ニュース

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