株価指数先物【引け後コメント】日経225先物は3万円回復、米系証券経由の大幅な買い越し目立つ

大阪3月限
日経225先物　30100　+720　（+2.45％）
TOPIX先物　1957.5　+29.5 （+1.53％）

　日経225先物（3月限）は12日の日中終値比720円高の3万100円で取引を終了。寄り付きは2万9690円とシカゴ先物（2万9615円）を上回るギャップスタートから始まり、一気に2月SQ値（2万9718円77銭）を突破。ショートカバーが強まるなか、現物の寄り付き後には3万円の大台を回復した。その後は短期的な達成感から2万9850円辺りでこう着したが、現物の後場取引開始後には再び動意づいて3万円を挟んでの推移に。引けにかけてはさらに上げ幅を広げる展開となり、現物の取引終了後には3万130円まで上昇し、3万100円で取引を終えた。

　15日の米国市場は祝日で休場となるため、先物にヘッジ対応で先回り的な買いが向かったうえに、レバETFなどの調整に伴う先物買いが引けに向けて集中したとみられる。また、グローベックスの米株先物が強い値動きで推移しており、祝日明け後の米国株高への思惑も高まったようだ。

　引けにかけての日経平均株価の上昇場面では、ファーストリテイリング <9983> 、ソフトバンクグループ <9984> 、オリンパス <7733> 、ファナック <6954> 、エムスリー <2413> など指数寄与度の大きい値がさ株がけん引する格好で、日経225型中心の資金が流入している。そのため、NT倍率は先物中心限月が15.37倍で取引を終えている。テクニカル面では抵抗線として意識されていた25日移動平均線（15.32倍）を突破してきており、NT倍率の上昇を想定したNTロング（日経225先物買い・TOPIX先物売り）のポジションが積み上がりやすくなりそうだ。

　オプションでは権利行使価格3万円のほか、3万250円、3万500円の建玉が積み上がっている。3万円の大台回復により、いったんは利益確定などもあって強弱感は対立しやすく、権利行使価格2万9750円辺りまでの調整は想定内であろう。ただし、現状は売り込みづらい需給状況であると同時に、積極的に上値を買い上がることも慎重になりやすい。目先的には3万円を下回る水準での押し目買い狙いのスタンスになりそうだ。

　手口面では、日経225先物はABNアムロが2360枚、ソジェンが1220枚程度の売り越しに対して、ゴールドマンが2290枚、シティが2000枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はソジェンが1320枚、ABNアムロが1300枚、ドイツが1060枚、三菱UFJが1010枚程度の売り越しに対して、ゴールドマンが2390枚、JPモルガンが1110枚、BofAが940枚程度の買い越しだった。日経225先物、TOPIX先物ともに米系証券経由での大幅な買い越しが目立つ。

株探ニュース

• 米国市場データ　ＮＹダウは299ドル安と反落　（6月17日）
  市況

  NEW

  06/18(水) 07:58
• シカゴ日経平均先物　大取終値比 280円安　（6月17日）
  市況

  NEW

  06/18(水) 07:44
• 本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (17日大引け後 発表分)
  市況

  NEW

  06/17(火) 19:35
• 本日の【自社株買い】銘柄　(17日大引け後 発表分)
  市況

  NEW

  06/17(火) 19:20
• 日経225先物：17日19時＝180円安、3万8330円
  市況

  NEW

  06/17(火) 19:00