株価指数先物【引け後コメント】　目立つ資源株の下げ、CTAに絡んだ巻き戻しなら日経平均型優位に修正も

大阪9月限
日経225先物　25780　±0　（±0.00％）
TOPIX先物　1819.5　-2.0　（-0.10％）

　日経225先物（9月限）は、前日比変わらずの2万5780円で取引を終了。寄り付きは2万6060円と、シカゴ日経平均先物清算値（2万5930円）にサヤ寄せする格好で買い先行で始まった。開始直後に2万6170円まで買われ、心理的な上値抵抗線として意識されていた5日移動平均線水準まで上昇。ただし、戻り待ちの売りに押されて軟化すると、前引けにかけて2万5450円まで売られ、5月安値（2万5480円）を下回る場面も見られた。もっとも、短期筋の商いが中心であり、後場は底堅い値動きを継続するなかで、引けにかけてはショートカバーが入り下げ幅を縮めたようだ。

　奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で米国市場が休場となるため、海外勢のフローは限られており、CTA経由など短期筋の仕掛け的な商いが中心だったようだ。グローベックスの米株先物は小幅ながらプラス圏で推移していたが特に材料視されなかった。朝方の自律反発狙いのロングは、前場半ばにかけてのショートの仕掛けによって前引けにかけて解消された。一方で、後場は底堅い値動きだったため、後場半ば辺りからショートカバー優勢の動きを強め、結局は前日比変わらずだった。

　米国市場が休場のため、ナイトセッションは仕掛けづらいところであろう。また、東京市場ではソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさ株の一角は堅調だったが、連日で年初来安値を更新している東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]のマイナス影響が大きい。このほか、本日は鉱業や石油石炭、商社など資源株の弱い動きが目立っていた。先週末の原油先物相場の下落の影響もあったと見られるが、CTAに絡んだポジション解消ともなれば、東京エレクトロンの底入れ次第では、日経平均型優位の展開に修正してくる可能性がありそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で14.16倍に上昇した。14.10～14.20倍の小幅なレンジの推移ではあるものの、足元では14.10倍で下げ渋る動きも見られる。日経平均株価の2点底形成が意識されるなか、NTショートの巻き戻しとともに、NTロングによるスプレッド狙いの動きも入りそうだ。

　手口面では、BofAが840枚、バークレイズが730枚、ソジェンが550枚程度の売り越しに対して、野村が1960枚、ドイツが650枚、ABNアムロが550枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はBofAが2090枚、バークレイズが1160枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1510枚、野村が1410枚程度の買い越しだった。

株探ニュース

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