株価指数先物【引け後コメント】　過熱感が警戒されるなか、半導体規制報道をきっかけにショートを仕掛ける動きが強まる

大阪6月限
日経225先物　30850　-180　（-0.53％）
TOPIX先物　2156.0　-17.0　（-0.78％）

　日経225先物（6月限）は前日比180円安の3万850円で取引を終了。寄り付きは3万1260円とシカゴ日経平均先物清算値（3万1215円）にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まった。ロング優勢となるなか、前場中盤にかけて3万1360円まで買われた。買い一巡後は3万1260円～3万1360円辺りでこう着。しかし、後場寄り付き直後に「経済産業省は先端半導体を輸出管理の規制対象に加える」と報じられたことをきっかけに半導体株が急落。持ち高調整の動きが強まったほか、短期筋のショートも加わり、一気に3万820円まで下押した。売り一巡後は終盤にかけて3万850円～3万1000円辺りで売り買いが交錯し、3万850円で取引を終えた。

　ボリンジャーバンドの+2σを挟んだ値動きとなったが、ナイトセッションで+2σを下回ってきており、過熱感は和らいだ。また、21年2月高値の3万720円処ではロングが入りやすいと考えられる。先端半導体の輸出規制の報道がきっかけとなった形だが、3月末に既に報じられていた内容であり、過熱感が高まるなか、ショート筋の仕掛け材料になったようだ。そのため、押し目狙いのロングスタンスは継続しておきたいところである。

　NT倍率は先物中心限月で14.30倍だった。14.33倍まで上昇した後は、半導体株が下落した影響で一時14.25倍まで低下する場面が見られたが、引けにかけて持ち直す動きとなった。ボリンジャーバンドの+2σと+3σに沿ったトレンドを継続しており、+2σ水準に接近する局面では、NTロングを組成する動きとなったようだ。

　手口面では、日経225先物は野村が2520枚、ゴールドマンが1160枚、フィリップが490枚、BofAが460枚、BNPパリバが410枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1970枚、SBIが1090枚、バークレイズが810枚、三菱UFJが470枚程度の買い越しだった。TOPIX先物は野村が1500枚、UBSが1090枚、BNPパリバが910枚、三菱UFJが740枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1750枚、バークレイズが1590枚、BofAが1450枚程度の買い越しだった。

株探ニュース

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