株価指数先物【引け後】　25日線と+1σによるレンジは継続

大阪3月限
日経225先物　50340　-150　（-0.29％）
TOPIX先物　3408.0　-23.5　（-0.68％）

　日経225先物（3月限）は前日比150円安の5万0340円で取引を終了。寄り付きは5万0560円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0575円）にサヤ寄せする形で、やや買い先行で始まった。買い一巡後は5万0460円まで売られる場面もみられたが下へのバイアスは強まらず、前場中盤にかけてロングが入り、5万0670円まで買われる場面もみられた。ただ、ボリンジャーバンドの+1σ（5万0630円）水準からの一段高を狙った積極的なロングは限られ、前場終盤にかけて上げ幅を縮めた。

　ランチタイムで5万0450円～5万0500円辺りでの底堅さがみられるなか、後場に入りレンジを切り下げる形から5万0350円～5万0400円での推移となり、引け間際には5万0340円まで売られている。前場の段階で+1σ突破を試したものの、後場は市場参加者が限られるなかでの持ち高調整といったところだろう。

　ただ、25日移動平均線（4万9950円）と+1σでのレンジはキープしているため、オプション権利行使価格では5万円から5万0625円のゾーンとなる。中心値である権利行使価格の5万0375円辺りでは強弱感が対立しやすいとみておきたい。

　24日の米国市場はクリスマスイブで短縮取引となるため、ナイトセッションで大きなトレンドは出にくい。持ち高調整により25日線に接近する局面では、押し目待ち狙いのロング対応に向かわせよう。

　米国市場で半導体・AI関連株への物色が強まるなかで、アドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]など、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が日経平均型を牽引。一方で、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]、ファーストリテイリング<9983>[東証P]の下げが短期的なショートを誘う形になったが、指数へのマイナスインパクトはアドバンテストが吸収している。

　短縮取引ながら24日の米国市場で半導体・AI関連株への物色が継続するようだと、クリスマス明け後のリバウンドが期待されて、再び+1σ突破を意識した値動きに向かわせそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で14.77倍に上昇した。75日線（14.80倍）、25日線（14.82倍）に上値を抑えられているが、両線を突破してくるとNTショートを巻き戻す動きが強まる可能性がある。足もとで75日線に沿ったリバウンドをみせていることもあり、NTロングへのシフトが意識されてきそうだ。

　手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が8967枚、ソシエテジェネラル証券が4775枚、サスケハナ・ホンコンが2179枚、日産証券が926枚、バークレイズ証券が772枚、SBI証券が601枚、JPモルガン証券が589枚、ビーオブエー証券が569枚、松井証券が545枚、BNPパリバ証券が527枚だった。

　TOPIX先物はABNクリアリン証券が9007枚、ソシエテジェネラル証券が7755枚、バークレイズ証券が5376枚、JPモルガン証券が1953枚、モルガンMUFG証券が1597枚、ビーオブエー証券が1442枚、ゴールドマン証券が1354枚、サスケハナ・ホンコンが1032枚、野村証券が925枚、SMBC日興証券が439枚だった。

株探ニュース

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