株価指数先物【引け後】　日経平均型優位のなかで2月高値が射程に入る

大阪6月限
日経225先物　56860　+550　（+0.97％）
TOPIX先物　3742.0　-10.5　（-0.27％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比550円高の5万6860円で取引を終了。寄り付きは5万6580円とシシカゴ日経平均先物の清算値（5万6690円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。直後につけた5万6510円を安値にロングが強まり、前場中盤にかけて5万7030円まで買われた。

　前場終盤は持ち高調整に伴うロングの解消により上げ幅を縮め、5万6800円台で保ち合いを継続。だが、後場に入ると再びロングの動きが強まり、終盤にかけて前場につけた高値を突破して5万7110円まで買われる場面もみられた。引けにかけてはロングの解消が入る形で、やや上げ幅を縮めている。

　米国市場が上昇した影響はあるものの、昨夕に業績予想の上方修正を発表したファーストリテイリング<9983>［東証］のインパクトが大きかった。同社は米預託証券（ADR）で3％近く上昇していたが、東京市場では上昇率が11.99％に達し、高値で引けている。さらに、東京エレクトロン<8035>［東証P］、フジクラ<5803>［東証P］、アドバンテスト<6857>［東証P］、キオクシアホールディングス<285A>［東証P］の強い動きが目立ち、上位5社で日経平均株価を1000円超押し上げていた。

　東証プライムの騰落銘柄は値下がり数が1000を超え、全体の6割超を占めていたが、日経225先物は指数インパクトの大きい値がさ株の一角の強い上昇によってショートを仕掛けにくくさせた。ボリンジャーバンドの+2σ（5万6640円）を上回っての推移が続いたほか、週足では+1σ（5万6610円）を上回っていたことで、6割超の銘柄が下落するなかでも、押し目狙いのロングを入れやすくさせていたようである。

　バンドは上向きで推移しているため、+2σはナイトセッションで5万6890円まで切り上がってきており、同バンドでの攻防が意識されやすい。バンドに沿ったトレンドが続くようだと、+3σ（5万8460円）とのレンジに移行するため、2月26日の高値である5万9500円が射程に入ってくる。2月高値を更新してくると、+3σ突破で過熱感が警戒されたとしても、上へのバイアスが強まることになりそうだ。

　週明けは11日に予定される米国とイランの直接協議がトリガーになり、東京市場が初動反応をみせてくるため、上下いずれにもトレンドが出やすくなるだろう。そのため、+2σを中心とした+1σ（5万5310円）と+3σとのゾーンを想定する。ただ、バイアスが強まる局面でも週明けの米国市場の反応を見極めたいとして、スキャルピング中心のトレードになりそうである。さらに、下へのバイアスが強まったとしても、停戦期限は翌週になるため、押し目狙いのロング対応に向かわせよう。

　NT倍率は先物中心限月で15.19倍（9日は15.00倍）に上昇した。+2σ（15.09倍）を突破し一時15.22倍まで切り上がっており、+3σ（15.24倍）に接近してきた。+3σ接近でリバランスが意識されてくるものの、2月高値の15.26倍、1月高値の15.31倍が射程に入るなかでは、NTロングに振れやすい状況が続きそうだ。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万1898枚、ソシエテジェネラル証券が8074枚、バークレイズ証券が5369枚、サスケハナ・ホンコンが2292枚、ゴールドマン証券が1653枚、野村証券が1578枚、モルガンMUFG証券が1360枚、JPモルガン証券が1305枚、楽天証券が791枚、シティグループ証券が773枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万5821枚、ABNクリアリン証券が1万3459枚、バークレイズ証券が1万1548枚、モルガンMUFG証券が3796枚、JPモルガン証券が3264枚、ゴールドマン証券が3187枚、ビーオブエー証券が1854枚、サスケハナ・ホンコンが1658枚、UBS証券が1478枚、シティグループ証券が1008枚だった。

株探ニュース

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