株価指数先物【引け後】　+1σ割れでロング解消の動きが膨らむ

大阪9月限
日経225先物　67540　-1750　（-2.52％）
TOPIX先物　4144.0　-40.5　（-0.96％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は、前日比1750円安の6万7540円で取引を終了。寄り付きは6万9010円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9085円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。前場中盤にかけて6万9110円まで下落幅を縮め、その後は6万8900円から6万9100円辺りで保ち合いを継続。しかし、前場終盤にかけてレンジを下抜けると下へのバイアスが強まり、前引け間際には6万8140円まで売られ、ランチタイムで6万8000円を割り込んだ。後場に入り6万7700円まで下げた後は、後場中盤にかけて6万8120円まで下げ渋る動きをみせる場面もあった。しかし、終盤にかけてロング解消の流れが強まり、引け間際には6万7390円まで売られている。

　指数インパクトの大きいアドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、ファーストリテイリング<9983>[東証P]、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]の4銘柄で、日経平均株価を1000円超押し下げていた。特にキオクシアホールディングスは売り一巡後にプラス圏を回復する場面もみられただけに、その後に下へのバイアスが強まったことは投資家心理を冷まし、ショートを誘う形になった。

　また、日経225先物は前引けにかけてショートが積み上がる形で、ボリンジャーバンドの+1σ（6万8000円）に接近。同バンドが支持線としていったんは意識されたが、ランチタイムで同バンドを割り込んだことにより、後場に入りショートとともに、ロング解消の動きに向かわせたようである。

　+1σが抵抗線として機能するようだと、中心値の25日移動平均線（6万5910円）や75日線（6万6220円）とのレンジが意識されるため、押し目待ち狙いのロングを手控えさせそうだ。また、週足では13週線（6万7210円）に接近してきた。これを割り込んでくると、週足の-1σ（6万4870円）にゾーンの下限が切り下がってくる。まずは13週線での底堅さを見極めつつ、日足の+1σ突破を待つ形である。

　一目均衡表では雲上限を割り込んできた。雲下限が6万6000円辺りで推移しており、同水準を割り込まずに切り返してくると、遅行スパンの上方シグナル発生が意識されてくるだろう。

　NT倍率は先物中心限月で16.29倍（17日は16.55倍）に低下した。NTロングを巻き戻す形でのリバランスが優勢であり、支持線として意識される25日線（16.26倍）水準まで下げてきている。25日線水準で下げ止まるかを見極めるなかで、指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株の落ち着きを確認しつつ、NTロング組成のタイミングを探ることになりそうだ。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万0589枚、ソシエテジェネラル証券が8271枚、バークレイズ証券が5497枚、野村証券が2281枚、サスケハナ・ホンコンが1812枚、モルガンMUFG証券が1781枚、ゴールドマン証券が1653枚、三菱UFJ証券が1335枚、JPモルガン証券が1221枚、SBI証券が1112枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万7502枚、バークレイズ証券が1万2722枚、ABNクリアリン証券が1万2722枚、モルガンMUFG証券が4669枚、JPモルガン証券が4610枚、ゴールドマン証券が3103枚、サスケハナ・ホンコンが2218枚、野村証券が1776枚、ビーオブエー証券が1503枚、シティグループ証券が767枚だった。

株探ニュース

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