株価指数先物【引け後コメント】クレディスイスがショートポジションを積み上げる

大証12月限
日経225先物　23500 -90 （-0.38％）
TOPIX先物　1630.0 -11.0 （-0.67％）

　日経225先物は前日比90円安（-0.38％）の2万3500円で取引を終了。寄り付きは2万3550円とシカゴ先物清算値（2万3550円）にサヤ寄せする格好から利食い先行で始まった。その後は2万3520円から2万3550円辺りでの狭いレンジで推移。前場半ばに2万3570円とリバウンドをみせたが、前引けにかけて下げ幅を広げる展開となった。前引けのTOPIXは0.47％の下落となり、日銀のETF買い入れは入らないと見方からか、後場寄り付き直後には2万3440円まで下げ幅を広げている。ただし、大引け後に決算発表を控えるファーストリテイリング <9983> が日経平均株価を下支えする形となり、大引けにかけては2万3500円を上回って推移した。

　米国市場では追加経済対策の選挙前の合意成立は困難との見方は織り込まれているが、欧州で新型コロナウイルス感染症の拡大によって再びロックダウンの動きがみられており、慎重姿勢につながったようだ。また、グローベックスの米株先物の弱い値動きも模様眺めムードが強まる要因になっている。こうしたなか、売り仕掛けの動きがみられたが、薄商いの中では売りが加速する流れにもならず、引き続き2万3500円レベルでの底堅さが意識されていた。

　なお、グローベックスのナスダック100先物が1.0％近く下げており、NYダウ先物も100ドルを超える下落で推移するなか、日経225先物のナイトセッションは2万3430円とギャップダウンから始まっている。ドイツDAX指数が2％程度の下落となるなど欧州市場の軟調な展開に加え、グローベックスの米株先物の弱い値動きから米国市場の下落を先取りした形のようである。

　一方で、取引終了後に決算を発表したファーストリテイリングであるが、2021年8月期の営業利益は前期比64％増の2450億円を予想しており、コンセンサスを上回る内容であった。先回り的な買いが入っていたとは考えられるが、日経平均の下支えとして意識されやすい。なお、NT倍率は先物中心限月で一時14.43まで上昇してきており、NTロングのポジションを継続するとともに、2万3500円から下値を仕掛けてくる場面においては、NTロングのポジションを積み増すスタンスを取りたい。

　手口面では、日経225先物はクレディスイスが1130枚程度の売り越しに対して、  ABNアムロが1450枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はクレディスイスが1200枚、バークレイズが1140枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1450枚、ABNアムロが1100枚程度の買い越しだった。クレディスイスはCTA経由とみられるショートポジションを積み上げたようである。

株探ニュース

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