大阪3月限 日経225先物 27850 +360 (+1.30%) TOPIX先物 1958.0 +22.5 (+1.16%) 日経225先物(3月限)は前日比360円高の2万7850円で取引を終了。寄り付きは2万7650円と、シカゴ日経平均先物(2万7685円)にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まった。SQに絡んだ売買の影響もあって、現物の寄り付き直後に2万7570円まで上げ幅を縮める場面も見られたが、その後はリバウンド基調が強まり、前場終盤にかけて一時2万7890円まで上げ幅を広げた。後場に入ると米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、判断材料となる11月の米卸売物価指数(PPI)の結果を見極めたいとのムードを映してこう着したものの、25日移動平均線およびオプション権利行使価格の2万7875円辺りの高値水準での推移だった。 SQ値は2万7576円37銭だった。シカゴ先物が日中大阪比195円高だったなか、予想外に下で決まった。SQに絡んだ売買では日経平均型が売り越しだったと観測され、結果的に現物の割安感につながり、SQ通過後には修正リバウンドの動きが強まったとみられる。その後25日線を上放れたことで、ショートカバーの動きも加わり、オプション権利行使価格の2万7875円を捉えた。後場はこう着したものの、水準としては戻り一巡感が意識されやすいなか、高値圏で推移しており、ショートカバーの動きが断続的に入ったと考えられる。 まずは米PPIの結果を受けた米国市場の反応を手掛かりに、ナイトセッションで振れやすくなるだろう。ただし、本日の段階でショートカバーは一巡している可能性がありそうだ。PPI通過後も来週のFOMCや消費者物価指数(CPI)の発表を控えていることから、これらを通過するまでは積極的にロングに傾けるポジションを組成する動きは考えづらい。ショートカバー一巡となれば、再びこう着感の強い相場展開になりそうだ。 もっとも、2万8000円水準を捉える場面では、新たにヘッジ対応のショートカバーの動きが強まる可能性はあるため、オプション権利行使価格の2万7875円辺りでの底堅さが見られる局面では、押し目狙いのロングスタンスを想定しておきたい。なお、NT倍率は先物中心限月で14.22倍だった。25日線辺りで下げ渋る動きを見せているため、同線での底堅さが意識されてくるようだと、NTロングに向かわせる可能性はあるだろう。 手口面では、日経225先物はABNアムロが2280枚、バークレイズが530枚程度の売り越しに対して、JPモルガンが1960枚、ソジェンが910枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はABNアムロが1100枚、クレディスイスが960枚程度の売り越しに対して、ゴールドマンが2820枚程度の買い越しだった。 株探ニュース
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