株価指数先物【引け後コメント】　ボリンジャーバンド+1σと+2σのレンジで推移を、+2σは2万9550円に切り上がる

大阪6月限
日経225先物　29120　-20　（-0.06％）
TOPIX先物　2082.0　-5.5　（-0.26％）

　日経225先物（6月限）は前日比20円安の2万9120円で取引を終了。寄り付きは2万9060円と、シカゴ日経平均先物清算値（2万9055円）にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まった。現物の寄り付き直後に2万9140円まで切り返したものの勢いはなく、反対に前場中盤にかけて2万9020円まで売られた。ただし、2万9000円近辺での底堅さが意識されており、売り一巡後は2万9100円を挟んだ狭いレンジでの推移が続いた。後場半ばに2万9160円とプラスに転じる場面も見られたが、レンジを上放れる流れとはならず、概ねオプション権利行使価格の2万9000円～2万9125円の価格帯での推移だった。

　SQ（特別清算指数算出）を前に荒い値動きに対する警戒感はあったが、結局は終日2万9000円を上回る落ち着いた値動きであり、米国市場で波乱の展開とならなければ、SQ値は2万9000円を上回り、同水準での底堅さがより意識されやすいだろう。また、本日は東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]やソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]の決算を控えていたことも手掛けづらさにつながったようだ。

　なお、東京エレクトロンの2024年3月期計画は市場の予想を下回ったため、PTS（私設取引）で2％超の下落で推移している。ただし、併せて1000万株（発行済み株数に対する割合2.1％）の自社株買いを決議したと発表しているため、需給面での下支えが意識される。売り一巡後に底堅さがみられれば、センチメントの改善とともに日経平均型優位の流れへ向かうだろう。

　NT倍率は先物中心限月で13.98倍に上昇した。支持線として意識されていた75日移動平均線までの調整を経て、いったんはNTショートの巻き戻しが入りやすいタイミングだった。東京エレクトロンにアク抜け的な動きが見られ、年初来高値を更新しているナスダックの強い動きが継続するようだと、25日線が位置する14.01倍から200日線水準の14.10倍辺りをターゲットとした、NTロングでのスプレッド狙いにシフトする可能性もありそうだ。

　また、日経225先物はボリンジャーバンドの+1σと+2σのレンジ内での推移を継続している。+1σは2万9035円辺りに切り上がっており、+2σも2万9550円辺りまで上昇してきた。米国の債務上限問題を巡り、バイデン米大統領と共和党幹部が12日に再協議を行う予定であり、ロングが強まる展開は期待しづらいだろう。ただし、ヘッジ対応で日本株の比率を高めてくる展開も考えられるため、レンジ推移が継続するなかで、+1σ水準での押し目待ち狙いのロング対応に向かわせよう。

　手口面では、日経225先物はドイツが620枚、ゴールドマンが450枚、BofAが370枚、SBIが370枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1150枚、ABNアムロが430枚、モルガンSが410枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はバークレイズが1160枚、ゴールドマンが1090枚、JPモルガンが500枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1460枚、BofAが650枚、モルガンSが610枚程度の買い越しだった。

株探ニュース

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