株価指数先物【引け後】　短期的なショート入るが、4万3500円処で底堅さみられる

大阪9月限
日経225先物　43560　-160　（-0.36％）
TOPIX先物　3119.5　-4.0　（-0.12％）

　日経225先物（9月限）は前日比160円安の4万3560円で取引を終了。寄り付きは4万3770円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万3805円）にサヤ寄せする形で、やや買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後には4万3880円まで買われたが、買い一巡後は前場中盤にかけて4万3420円まで軟化する場面もあった。

　前場終盤に再び上へのバイアスが強まる形で4万3740円とプラス圏を回復したものの、ランチタイムで弱含むと、後場の取引開始直後には4万3520円まで売られた。ただ、前場につけた安値は割り込まず、終盤にかけて4万3520円～4万3700円辺りでの推移が続いた。

　日経225先物は寄り付き直後にボリンジャーバンドの+2σ（4万3840円）を捉える場面もみられたが、その後は同バンドに上値を抑えられる形で、前場中盤にかけて短期的なショートを誘う形になり、ロング解消の動きが入ったようである。前場終盤にかけて持ち直しをみせたが、後場に入りインデックスに絡んだ資金流入は限られ、短期的なショートに振れる場面もあった。

　指数インパクトの大きいソフトバンクグループ<9984>［東証P］が上場来高値を更新した後に軟化したことで、ショートを仕掛けやすくさせたのだろう。もっとも、日経225先物は+2σを割り込んでの推移とはなったが、4万3500円辺りでの底堅さもみられていた。

　短期的なショートが入ったとしても、早めのカバーに向かわせているため、基本的には押し目狙いのロング対応が有効だろう。+2σはナイトセッションで4万4060円と4万4000円を上回ってきており、4万3500円から4万4000円のレンジを想定しておきたい。4万3500円を割り込んでくると、+1σが位置する4万3000円が意識されよう。

　NT倍率は先物中心限月で13.96倍に低下した。一時14.03倍に上昇する場面もみられたが、その後は200日移動平均線（13.98倍）を割り込み、13.95倍に低下した。ただし、下値は25日線（13.94倍）が支持線として意識されていた。引き続き14.00倍を挟んだ攻防になりそうだが、本日は出遅れていた医薬品株が買われるなど、リバランスとみられる動きだった。ジャクソンホール会議を控えて持ち高調整も入りそうであり、ややNTショートに振れやすくなりそうだ。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万0311枚、ソシエテジェネラル証券が1万4101枚、サスケハナ・ホンコンが4101枚、ゴールドマン証券が1834枚、バークレイズ証券が1764枚、モルガンMUFG証券が1750枚、JPモルガン証券が1647枚、日産証券が1599枚、シティグループ証券が1051枚、SBI証券が889枚だった。

　TOPIX先物はABNクリアリン証券が2万2174枚、ソシエテジェネラル証券が1万8971枚、モルガンMUFG証券が4547枚、JPモルガン証券が3719枚、バークレイズ証券が2986枚、ゴールドマン証券が2125枚、ビーオブエー証券が1319枚、サスケハナ・ホンコンが1189枚、みずほ証券が757枚、野村証券が606枚だった。

株探ニュース

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