株価指数先物【引け後】　75日線水準では押し目待ち狙いのロング対応

大阪9月限
日経225先物　65550　-790　（+1.19％）
TOPIX先物　4055.5　+8.0　（+0.19％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比790円安の6万5550円で取引を終了。寄り付きは6万5620円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5740円）を下回る形で売りが先行した。現物の寄り付き時につけた6万5750円を高値にショートが優勢となり、前場中盤にかけて6万4980円まで下げ幅を広げた。ただ、前場終盤にかけてカバーが入る形で下げ幅を縮めると、ランチタイムで6万5750円まで戻している。さらに後場は開始直後につけた6万5390円からカバーを誘う流れとなり、中盤にかけて6万5880円まで下げ幅を縮めていた。

　米国市場でAI（人工知能）・半導体関連株が弱い値動きだった流れを受けて、東京エレクトロン<8035>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]など、指数インパクトの大きい関連株が利食い優勢となり、日経平均株価の重荷になっていた。韓国KOSPI指数や台湾加権指数が下落していることも短期的なショートを誘ったようだ。ただ、前場中盤にかけて6万4980円まで売られたが、ランチタイムにかけて朝方からの下落分を吸収している。

　さらに後場は中盤にかけて6万5880円まで切り返すなど、底堅さが意識されていた。25日移動平均線（6万6160円）に上値を抑えられる一方で、75日線（6万5350円）水準での底堅さがみられた。いったんは利益確定の売りが入りやすい水準ながら、下値の堅さも意識されていたため、押し目狙いのロング対応に向かわせよう。

　週足ではボリンジャーバンドの-1σ（6万3590円）と13週線（6万6380円）とのゾーンとなる。13週線接近では戻り待ち狙いのショートも入りやすいとみられ、強弱感が対立しそうだ。週末の米国市場では雇用統計の発表を控えているほか、東京市場は来週11日に祝日を挟むため、積極的にポジションを傾ける動きは手控えられて、スキャルピング中心のトレードが続きそうである。

　NT倍率は先物中心限月で16.16倍（5日は16.39倍）に低下した。足もとの上昇で25日線（16.43倍）に接近していたこともあり、いったんはリバランスが入りやすい水準だった。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株が売られる一方で、東証プライムの値上がり銘柄は7割を超えており、相対的にTOPIX型優位となった。ただ、半導体株などの調整は想定内であり、-1σ（15.98倍）に接近するようだと、NTショートを巻き戻す流れを意識しておきたい。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が8984枚、ソシエテジェネラル証券が7781枚、バークレイズ証券が5354枚、サスケハナ・ホンコンが1654枚、野村証券が1528枚、モルガンMUFG証券が1312枚、ゴールドマン証券が1258枚、JPモルガン証券が1252枚、SBI証券が1245枚、UBS証券が1189枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万6890枚、バークレイズ証券が1万1818枚、ABNクリアリン証券が1万1431枚、JPモルガン証券が5933枚、ゴールドマン証券が4247枚、モルガンMUFG証券が3179枚、野村証券が1642枚、サスケハナ・ホンコンが1490枚、ビーオブエー証券が1100枚、シティグループ証券が743枚だった。

株探ニュース

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