株価指数先物【引け後コメント】クレディスイスは日経225先物、TOPIX先物ともにショートポジションを積み上げ

大証12月限
日経225先物　23520 -50 （-0.21％）
TOPIX先物　1640.0 -4.0 （-0.24％）

　日経225先物は前日比50円安（-0.21％）の2万3520円で取引を終了。寄り付きは2万3570円とシカゴ先物清算値（2万3560円）水準から始まり、現物の寄り付き前には一時2万3590円まで上げ幅を広げた。ただし、寄り付き後はじりじりと下押す流れとなり、前場半ばには2万3490円まで下落。その後、2万3560円まで戻すもランチタイムで再び売られ2万3480円をつける場面もみられている。ただし、薄商いの中でさらに下値を売り込む流れとはならず、現物の大引けにかけて2万3560円まで戻した後、引け後の調整から2万3520円で取引を終えた。

　日経225先物は前場半ば、ランチタイムで2万3500円割れを仕掛けられるも、追随する流れは見られなかった。結果的にはその後のショートカバーで戻しており、短期的な商いが中心だったようだ。一方で、短期筋のショートカバーを狙った商いも限られており、概ね2万3500円から2万3560円レベルで狭いレンジ内での取引だった。週明けの米国市場はコロンバスデーの祝日であり、債券および外為市場が休場となる。株式市場は通常の取引が行われるが、金融機関の売買は減りやすい。日本株への資金流入も細ることが想定され、模様眺めムードが強まりやすい。

　本日はソフトバンクグループ <9984> やエムスリー <2413> など指数寄与度の大きいコア銘柄の一角が下支える形となったが、明日も同様の展開が見込まれる。ただし、米国の追加経済対策を巡る報道には引き続き影響を受けやすいため、ポジションを大きく傾けることは避け、スプレッド狙いで対応しておきたい。2万3500円処が支持線として意識される一方で、小動きながらも2万4000円が射程に入ってきており、日経225型のパフォーマンスが優位となるとの見方からNTロングのポジションとして、徐々に日経225先物のロング比率を高める戦略は継続となろう。

　手口面では、日経225先物はJPモルガンが1880枚、クレディスイスが1170枚程度の売り越しに対して、ABNアムロが2000枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はJPモルガンが2160枚、クレディスイスが1010枚程度の売り越しに対して、メリルが1640枚程度の買い越しだった。CTA経由とみられるクレディスイスは、日経225先物、TOPIX先物ともにショートポジションを積み上げたようである。


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