株価指数先物【引け後コメント】　FOMC議事要旨を受けた米国市場の反応次第ながら、東京市場は相当織り込んだ

大阪6月限
日経225先物　27430　-370　（-1.33％）
TOPIX先物　1927.5　-24.0　（-1.22％）

　日経225先物（6月限）は前日比370円安の2万7430円で取引を終了。寄り付きは2万7550円と、シカゴ日経平均先物清算値（2万7520円）にサヤ寄せする格好から売り先行で始まった。寄り付きを高値に下落幅を広げると、前引け間際には2万7200円まで売られる場面もあった。ただし、2万7190円辺りに位置している75日移動平均線が支持線として意識されるなか、ランチタイムでの底固めを経て、後場はショートカバーを交えて下げ幅を縮める動きを見せた。

　前場はこれといったリバウンドは見られず、薄商いのなかインデックスに絡んだ売りに押された格好だった。後場は引けにかけて200円ほど下落幅を縮めており、連日で引けにかけて資金流入が見られた。短期筋のショートカバーのほか、新年度入りに伴う資金流入も少なからず入っているようだ。

　本日の東京市場は、ブレイナードFRB理事の発言を受けた金利上昇による、米半導体株主導の下落が影響を及ぼしたといったところであろう。東証プライムの出来高が連日で12億株を下回る薄商いのなか、断続的なインデックス売りの影響が、東京エレクトロン<8035>など指数インパクトの大きい値がさ株により表れたようだ。

　まずは米連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨の公表を受けた米国市場の反応次第ではあるが、5月のFOMCで0.5％の利上げ、バランスシート縮小（QT）の計画を決めるといった内容と見られており、実際のところ市場では相当織り込まれているであろう。さらに本日の下落によって耐性ができたと見られる。過度な楽観は禁物ではあるが、イベント通過に伴うアク抜けの動きも想定しておきたい。

　なお、NT倍率は先物中心限月で14.23倍だった。前場に一時14.16倍まで低下する場面が見られたものの、後場に入り切り返しており、14.21倍辺りに位置する75日線を上回った。同線を挟んだ保ち合いから明確な方向性は見極めづらいが、25日線の切り上がりによって上向きの形状が意識されやすい。25日線辺りまで低下する局面があるようだと、NTロングの組成のタイミングになる可能性もありそうだ。

　手口面では、日経225先物はみずほが1950枚、ゴールドマンが1160枚、野村が680枚程度の売り越しに対して、モルガンSが2280枚、ABNアムロが980枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はBofAが1700枚、みずほが880枚、ゴールドマンが810枚程度の売り越しに対して、モルガンSが1760枚、バークレイズが1160枚、ソジェンが500枚程度の買い越しだった。

株探ニュース

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