株価指数先物【引け後コメント】　CPIショックも25日線水準サポートなら押し目狙いのスタンス、東京エレクのアク抜けに期待

大阪12月限
日経225先物　27430　-220　（-0.79％）
TOPIX先物　1934.5　-8.5　（-0.43％）

　日経225先物（12月限）は前日比220円安の2万7430円で取引を終了。寄り付きは2万7480円と、シカゴ日経平均先物（2万7520円）にサヤ寄せし、売り先行で始まった。寄り付きを高値に下落幅を広げ、前場半ばには2万7350円まで売られる場面があった。その後、2万7470円と寄り付き水準までの戻りを見せたものの買いは続かず、前引けにかけては再び安値圏での推移となり、後場は2万7390円～2万7460円辺りでのレンジ推移を継続した。

　日経225先物は寄り付き直後に支持線として意識されていた75日移動平均線を割り込んだことで、短期のショートが優勢となったようだ。その後2万7350円まで売られたものの、一目均衡表の雲上限水準が支持線として意識されたほか、オプション権利行使価格の2万7375円辺りでは短期筋のショートカバーにより、下値の堅さも見られていた。

　これまで波乱相場のきっかけとなっていた米消費者物価指数（CPI）の発表を控えて、積極的な売買は手控えられたと見られる。グローベックスの主要な米株価指数先物は小幅ながらもプラス圏で推移していたが、75日線水準に上値を抑えられる動きだった。CPIショックが警戒されるなか、指数インパクトの大きいソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]やファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]などが指数の重荷となり、ヘッジ対応の動きによってNT倍率は一時14.14倍に低下した。

　また、東京エレクトロンは取引終了後に、2023年3月期業績予想の修正を発表。営業利益は7160億円から5460億円と一転して減益予想に下方修正した。想定されていたとはいえ、足元でリバウンド基調を継続していたこともあり、改めて売り直されるようだと、先物には仕掛け的なショートの動きが警戒されやすい。ただし、CPIショックからギャップダウンとなったとしても、東京エレクトロンがアク抜けの動きとなれば、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。

　日経225先物は75日線に上値を抑えられる一方で、一目均衡表の雲上限がサポートとして意識されているほか、ボリンジャーバンドでは＋1σを下回ってきており、過熱感は和らいでいる。イレギュラー的な局面で25日線が位置する2万7180円辺りで下げ渋れば、10月3日につけた2万5610円をボトムとした緩やかなリバウンドのトレンドは継続する。

　手口面では、日経225先物はドイツが1390枚、JPモルガンが1390枚、ゴールドマンが1140枚、UBSが910枚程度の売り越しに対して、ABNアムロが4290枚、ソジェンが1050枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はドイツが1040枚、ゴールドマンが910枚、シティが880枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1200枚、JPモルガンが850枚、ABNアムロが580枚、バークレイズが520枚程度の買い越しだった。

株探ニュース

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