株価指数先物【引け後】　過熱を冷ます調整も、52週線での底堅さがみられる

大阪6月限
日経225先物　38140　-60　（-0.15％）
TOPIX先物　2761.5　-12.0　（-0.43％）

　日経225先物（6月限）は前日比60円安の3万8140円で取引を終了。寄り付きは3万8300円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万8370円）にサヤ寄せする形から、買いが先行した。直後に3万8400円まで買われた後は、持ち高調整により軟化。前場中盤にかけて3万8000円を割り込み、ランチタイムで3万7860円まで下げ幅を広げる場面もあった。ただし、52週移動平均線（3万7880円）水準での底堅さがみられ、終盤にかけてショートカバーが優勢となり、3万8000円を上回って終えている。

　ソフトバンクグループ<9984>［東証P］が決算評価により買われたほか、アドバンテスト<6857>［東証P］が強い動きで日経平均株価を支えたが、東証プライムの6割超の銘柄が下げるなかで、ショートが入りやすかったとみられる。3月26日の戻り高値3万7970円を下回ったことでショートを仕掛けやすくさせたほか、為替市場では円相場が1ドル＝146円台前半と円高に振れて推移していたことも影響したのだろう。

　ただし、過熱を冷ます形での調整であり、前日の上昇で空けた窓埋めとなる3万7840円辺りまで下げてきたことで、リバウンド狙いのロングが入りやすくなった。200日線（3万7560円）辺りを試してくる可能性はありそうだが、目先的には3万8000円処での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのロング対応に向かわせそうだ。

　ボリンジャーバンドの+1σ（3万7210円）と+2σ（3万8910円）によるレンジ内で推移しているが、3万8000円辺りで膠着が続くようだと、バンドが次第に収斂してくる可能性がある。200日線近辺まで下げてくるようだと、パラボリックはSAR値にタッチすることで、陰転シグナルを発生させてくるだろう。一目均衡表では転換線を支持線としたトレンドのなかで「雲」を上抜いており、+1σ水準に位置する転換線を下抜けてくると、ショートが強まりやすいとみておきたい。

　もっとも、+1σ水準までの調整があれば、値幅調整は一巡との見方も浮上しそうだ。決算発表は明日でピークを通過するため、来週からは機関投資家も動きやすくなるとみられ、ショートに傾けてのオーバーウィークは避けたいところだろう。

　NT倍率は先物中心限月で13.81倍に上昇。75日線（13.80倍）を突破し、一時13.86倍まで切り上がってきた。上向きで推移する+2σ（13.79倍）と+3σ（13.87倍）に沿ったトレンドが意識されている。4月7日の戻り高値13.91倍も射程に入ってきたことで、NTロングでのスプレッド狙いに向かわせよう。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万4804枚、ソシエテジェネラル証券が1万0112枚、サスケハナ・ホンコンが3643枚、バークレイズ証券が2196枚、SBI証券が2102枚、JPモルガン証券が1318枚、日産証券が1307枚、モルガンMUFG証券が1084枚、野村証券が1037枚、松井証券が794枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が1万9986枚、ソシエテジェネラル証券が1万7487枚、モルガンMUFG証券が6563枚、JPモルガン証券が4490枚、バークレイズ証券が4305枚、ゴールドマン証券が3777枚、SMBC日興證券が2207枚、サスケハナ・ホンコン証券が1949枚、ビーオブエー証券が1738枚、シティグループ証券が1594枚だった。

株探ニュース

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