デルタ(でるた)

デルタは原資産価格が1変化したときにプレミアムがどれだけ変化するかを数値化したものです。コールのプレミアムは原資産価格が上がれば上昇し、下がれば下落することからデルタは正の値をとります。逆にプットのプレミアムは原資産価格が上がれば下落し下がれば上昇することからデルタは負の値をとります。プレミアムは原資産価格の動きに大きく左右されることからデルタは、オプションのリスク管理上最も重要なリスクパラメータとなります。

デルタ

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