スワップション（すわっぷしょん）
スワップションは、スワップとオプションを組み合わせた商品です。すなわち、スワップションの買い手は、将来の一時点でスワップを開始するかどうかの選択権を持ちます。たとえば、固定金利か次第を行っている金融機関が先行きの金利上昇を予想する場合には、固定金利払い・変動金利受けのぺいやースワップを組むことが考えられます。しかし、これでいくと先行き、予想に反して金利が低下した場合には、固定金利貸出から得られる高い金利をギブアップすることになります。そこで、ぺいやースワップを原資産とするスワップションを買います。これで、金利上昇となったケースでは権利行使によりスワップを実行して固定金利払い。変動金利受けのポジションを持って市場金利の上昇のメリットを享受することができます。また、逆に金利下落となったケースでは権利放棄をして、固定金利貸出から得られる金利をそのまま受け取ることができます。
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